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古期对于模型生命周期的进一步深思及心得[古期心得]

在前期古期发布了一篇文章《程序化交易模型的寿命(生命周期)》,

原文地址:http://www.cxh99.com/2012/09/19/7315.shtml

进一步的深思后,另有一翻体会,我们不可能期待有「永效模型」,就好像不可能期待有「交易的圣杯」一样。因为我们研究的是人的行为,不是没有生命的物体。人会随着外界的刺激而改变行为。当市场上某一种交易行为或策略会一直亏损时,有这样交易行为的人就会受到亏损的刺激,而去改变自己的行为。原本有效的模型就会失效。当失效的模型经过一阵子,很多人淡忘之后,可能又会慢慢有效。这就是我认为交易系统会有周期循环的原因。


古期认为许多交易策略,就好像集中市场里面不同的股票。某一阵子会有一些族群涨得特别快,一些比较慢,过一阵子会有轮动,换另外一批族群表现特别显眼。交易策略也会类似的表现。


我的理想是建立一个「交易策略库」,在不同的周期位置,采用不同的策略。

回过来谈交易策略,我认为一个好的交易策略,应该要注意筹码面与心理面。筹码面比较容易量化,心理面就比较难量化。不过,只要掌握这两点,顺势操作,系统的生命周期会比较久。
 

 

 

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