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用于股指期货的突破交易策略源码及解析

作者:金字塔 来源:cxh99.com 发布时间:2012年12月27日
  • 源码内容:

    input:n1(32,6,50,1);

    W1:=-100*(HHV(H,N1)-C)/(HHV(H,N1)-LLV(L,N1))+50;
    T1:=TIME>093000 AND TIME<143500;
    T2:=TIME>150500;

    if W1>45 AND REF(ANY(W1>45,9),1) then begin
     sellshort(holding<0, 0, thisclose);
     buy(holding=0 AND T1, 1, thisclose);
     end

    if HHV(H,5)>1.0094*C OR T2 then sell(holding>0, 0, thisclose);

    if W1<-45 AND REF(ANY(W1<-45,9),1) then begin
     sell(holding>0, 0, thisclose);
     buyshort(holding=0 AND T1, 1, thisclose);
     end

    if C>1.0094*LLV(L,5) OR T2 then sellshort(holding<0, 0, thisclose);

     

  • 源码解析:

    input:n1(32,6,50,1);//参数n1,默认值为32

    W1:=-100*(HHV(H,N1)-C)/(HHV(H,N1)-LLV(L,N1))+50;//定义w1
    T1:=TIME>093000 AND TIME<143500;//时间段1,下单时间

    T2:=TIME>150500;//时间段2,强平时间

    if W1>45 AND REF(ANY(W1>45,9),1) then begin//满足w1>45和 前9个周期中任意一个周期满足w1>45 则平空开多
     sellshort(holding<0, 0, thisclose);
     buy(holding=0 AND T1, 1, thisclose);//开多还需要在T1时间内
     end

    if HHV(H,5)>1.0094*C OR T2 then sell(holding>0, 0, thisclose);//5周期最高价> 收盘价*1.0094 或者 T1时间时,平仓

    if W1<-45 AND REF(ANY(W1<-45,9),1) then begin//满足w1<-45 和 前9个周期中任意一个周期满足w2<-45,则平多开空
     sell(holding>0, 0, thisclose);
     buyshort(holding=0 AND T1, 1, thisclose);//开空还要在T1时间内
     end

    if C>1.0094*LLV(L,5) OR T2 then sellshort(holding<0, 0, thisclose);//收盘价>5周期最低价*1.0094 或者在T2时间时,平空

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