[模型]日内高低点突破交易系统

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程序化交易模型源码：
// 简称: todayHLCross // 名称: // 类别: 交易指令 // 类型: 其他 // 输出: //------------------------------------------------------------------------ /* 日内开盘区高低 //------------------------------------------------------------------------ // 简称: todayHLCross // 名称: // 类别: 交易指令 // 类型: 其他 // 输出: //------------------------------------------------------------------------ /* 日内开盘区高低点机械突破系统 */ Params Numeric maxLots(1);//单次开仓手数 Numeric maxTrad(4);//最大交易次数 Numeric minSpt(15);//最小开仓间隔bar数 Numeric splitRate(3); //交易滑点和佣金 Numeric tradBegin(930); //开仓时间 Numeric tradEnd(1430); //开仓截止时间 Numeric closeTime(1457); //bar的时间超过此值后平仓，一分钟交易=1457 Vars Numeric splitDot; //交易滑点 Bool bc(False);//开多条件 Bool sc(False);//开空条件 Numeric tradePrice(0); NumericSeries hh; NumericSeries ll; Begin splitDot=splitRate*MinMove(); If(BarStatus==0) { hh=High; ll=Low; Return; } if(Day !=Day[1]) { hh=High; ll=Low; } Else If(Time0.0001*tradBegin) { if(Highhh[1]) hh=High; Else hh=hh[1]; if(Lowll[ Begin splitDot=splitRate*MinMove(); If(BarStatus==0) { hh=High; ll=Low; Return; } if(Day !=Day[1]) { hh=High; ll=Low; } Else If(Time<0.0001*tradBegin) { if(High>hh[1]) hh=High; Else hh=hh[1]; if(Low<ll[1]) ll=Low;Else ll=ll[1]; } Else if(Time>=0.0001*tradBegin And Time<=0.1500) { hh=hh[1]; ll=ll[1]; //穿越模式 bc=CrossOver(Open,hh) Or CrossOver(High,hh) Or CrossOver(Low,hh)Or CrossOver(Close,hh) ; sc=CrossUnder(Open,ll) Or CrossUnder(High,ll) Or CrossUnder(Low,ll) Or CrossUnder(Close,ll); if(MarketPosition == 0) { // 当前无仓，开始建立多头 if(bc) { if(BarStatus==2) tradePrice= Q_AskPrice +splitDot; Else tradePrice=hh+splitDot; Buy(maxLots,tradePrice); } Else // 当前无仓，开始建立空头 If(sc ) { if(BarStatus==2)tradePrice= Q_BidPrice -splitDot; Else tradePrice=ll-splitDot; SellShort(maxLots,tradePrice); } //----------------------------------------------------------------------------- Else { if(MarketPosition 0 ) { // 当前多仓，加仓多头 if(bc And BarsSinceLastEntryminSpt) { if(BarStatus==2) tradePrice= //----------------------------------------------------------------------------- Else { if(MarketPosition > 0 ) { // 当前多仓，加仓多头 if(bc And BarsSinceLastEntry>minSpt) { if(BarStatus==2) tradePrice= Q_AskPrice +splitDot; Else tradePrice=hh+splitDot; Buy(maxLots,tradePrice); } // 当前多头，要求反转为空头 if(sc) { if(BarStatus==2)tradePrice= Q_BidPrice -splitDot; ElsetradePrice=ll-splitDot; // 平多头开空 SellShort(maxLots,tradePrice); } //持仓处理,止损止盈平仓 //........ } //----------------------------------------------------------------------------------------------- Else if(MarketPosition < 0 ) { // 当前空仓，加空头 If(sc And BarsSinceLastEntry>minSpt) { if(BarStatus==2)tradePrice= Q_BidPrice -splitDot; Else tradePrice=ll-splitDot; SellShort(maxLots,tradePrice); } // 当前空头，要求反转为多头 if(bc) { if(BarStatus==2) tradePrice= Q_AskPrice +splitDot; ElsetradePrice=hh+splitDot; //平空头，开多 Buy(maxLots,tradePrice); } //持仓处理,止损止盈平仓 //........ } } } End //------------------------------------------------------------------------ }
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