用成交量过滤虚假的信号的策略源码

• 内容： 我想用成交量来过滤一些虚假的行情。例如在3分钟k线下，当交易量低于5000手时不开仓。
  但是要等k线走完后才能知道是高于还是低于。这样就不够及时。当我使用vol[1]来做过滤时，效果很不好。
  我想能在k先为走完就能估计出成交量。

params
        Numeric Standardunit(28);   标准秒交易量（28）
vars       
           Numeric TimeElipse;      当前bar秒数
        Numeric StandardVol;    当前bar秒数下的标准交易量
        NumericSeries Volahead;  超额交易量

begin
                  TimeElipse=Abs(TimeDiff(currenttime,time));    计算bar开始到现在走了多少秒；
        if(BarStatus==1) TimeElipse=180;    如果不是当前bar的就全部为180秒；（3分钟k线）
                if(timeelipse>180) timeelipse=180;  收市后的一根bar会超过180秒，则同样修正为180秒；
        StandardVol=TimeElipse*Standardunit;   计算随着时间推移每个时刻应该有达到的标准交易量=秒数*每秒平均交易量
        Volahead=vol-StandardVol;   超额交易量=即时交易量-标准交易量

当在某一时刻，volahead超过一定值，如500，我就认为bar走完后能超过一个标准交易量，此时，在bar未走完，我也进场了。

现在的参数是volahead是600，standardunit是28，请问高手这样的方法有意义么？
另外，目前还存在信号闪烁的问题。