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很多做交易的人喜欢用图表分析，用策略测试，但有一个问题如果不解决欺骗性很大。日内短线没问题，只要过夜都可能数据与现实不一样。越长周期越容易出假。比如现在的苹果，主力合约与非主力合约差一千多点，等5月之后新主力合约比05高的这一千多点在日线上是跳空高开大缺口，在周线以上级别都是大阳线，测试显示你被盈利一千多点。现实你可能是亏的。如何避免请老师和高手指教
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试了，如果选择等比复权，不管选择向前或向后，甚至复权或者不复权，换合约缺口都照常存在。如果选择填补缺口，则把正常跳空缺口也通通补了，这肯定和实际不相符。比如苹果2203，在20年国庆节后开盘跳空高开是正常缺口，如果节前持仓节后则获利或亏损，这个测试中的盈亏是符合实际可实现的，但21年3月12号与3月15的缺口是换月缺口，测试中的盈亏与实际不相符，这个盈亏是不可实现的应该予以填平。现在情况是要么选择填补缺口，则所有缺口通通填补，要么选择等比复权则所有缺口都不填补，不管怎样做都与正常操作的实际结果不相符