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复权后映射真实价格与不映射的误差

作者:开拓者 TB 来源:cxh99.com 发布时间:2023年02月11日
  • 咨询内容:

    在对主连复权后,为什么在策略里面加入映射真实价格后,回测出来的与 没有加入rolloverRealPrice这个映射真实价格的 误差很大?  本人只在策略里面加入如图所示的代码,其它的策略内容代码没有动。 这是为什么呢?

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     来源:CXH99.COM

  • TBQuant技术回复:

    后复权测试,不映射真实价格是用复权价格计算盈亏,映射真实价格是用真实价格计算盈亏,用映射真实价格尤其要注意EntryPrice之类函数是对应真实的价格,如果以此为基准计算百分比止盈止损会有误差不正确,应该换算到复权对应价格后再做处理(tbquant版本1142)

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