AUTOFILTER的使用　[赢顺期货]

请帮助看看，下面是同一个模型号，前面是不使用AUTOFILTER，但是自已对持仓是做了控制的。后面使作AUTOFILTER，两者的收益差异是很大，检查一下是第一个持仓控制写法做有问题，还是其他原因导致的？谢谢

/**************** 不使用自动过滤 ****************/
NN:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1; //当天开盘后的K线数量
HH:=REF(HHV(HIGH,NN),NN); //前一天最高价
LL:=REF(LLV(LOW,NN),NN); //前一天最低价
CC:=VALUEWHEN(DATE<>REF(DATE,1),REF(CLOSE,1)); //前一天收盘价
OO:=VALUEWHEN(DATE<>REF(DATE,1),O); //今日开盘价
HHJ:HHV(H,NN); //今日到当前K线的最高价
LLJ:=LLV(L,NN); //今日到当前K线的最低价
RANGEMIN:=0.2*(OO/100); //设定区间 0.2 * (今日开盘价 / 100)
STARTNOW:=BARPOS;
RFILTER:=(HH-LL)>RANGEMIN; //过滤条件
SSETUP:HH+0.35*(CC-LL); //中轨上顶部区间：ssetup：=昨日最高+0.35*（昨天收盘-昨天最低）；
BSETUP:LL-0.35*(HH-CC); //中轨下顶部区间：bsetup:=昨最低-0.35*（昨最高-昨收盘）；
SENTER:(1+0.07)/2*(HH+CC)-0.07*LL; //中轨上区间：senter：=((1+0.07)/2)*(昨最高+昨收盘）-0.07*昨天最低；
BENTER:(1+0.07)/2*(CC+LL)-0.07*HH; //中轨下区间：benter：=((1+0.07)/2*(昨最低+昨收盘）-0.07*昨天最高；
ZGS:SENTER+(HHJ-SSETUP)/3; //senter + (今天最高价格-ssetup)/3
ZGX:BENTER-(BSETUP-LLJ)/3; //BENTER-(BSETUP-今天最低价格)/3
SG:=SSETUP+0.25*(SSETUP-BSETUP); //买开位：
XG:BSETUP-0.25*(SSETUP-BSETUP); //卖开位
TT:CROSS(ZGS,L);
AA:=TIME>0900&&TIME<1435&&BARPOS>=271&&RFILTER=1; //STARTNOW>=2 表示从所选择时间区域的第二根K线开始,如2010/4/16开始的话，从17日开始买卖
BB:=HHJ>SSETUP; //今最高价》SSETUP

DD:=LLJ0,SPK(BUYVOL);
AA=1&&DD=1&&CROSS(H,ZGX)&&SELLVOL>0,BPK(SELLVOL);
AA=1&&CROSS(H,SG)&&BUYVOL<1&&SELLVOL<1,BK(1);
AA=1&&CROSS(XG,L)&&BUYVOL<1&&SELLVOL<1,SK(1);
((H-SKPRICE>=OO/100)||TIME>=1510)&&SELLVOL>0,BP(SELLVOL);
((BKPRICE-L>=OO/100)||TIME>=1510)&&BUYVOL>0,SP(BUYVOL);

/**************** 使用自动过滤 AUTOFILTER; ****************/
NN:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1; //当天开盘后的K线数量
HH:=REF(HHV(HIGH,NN),NN); //前一天最高价
LL:=REF(LLV(LOW,NN),NN); //前一天最低价
CC:=VALUEWHEN(DATE<>REF(DATE,1),REF(CLOSE,1)); //前一天收盘价
OO:=VALUEWHEN(DATE<>REF(DATE,1),O); //今日开盘价
HHJ:HHV(H,NN); //今日到当前K线的最高价
LLJ:=LLV(L,NN); //今日到当前K线的最低价
RANGEMIN:=0.2*(OO/100); //设定区间 0.2 * (今日开盘价 / 100)
STARTNOW:=BARPOS;
RFILTER:=(HH-LL)>RANGEMIN; //过滤条件
SSETUP:HH+0.35*(CC-LL); //中轨上顶部区间：ssetup：=昨日最高+0.35*（昨天收盘-昨天最低）；
BSETUP:LL-0.35*(HH-CC); //中轨下顶部区间：bsetup:=昨最低-0.35*（昨最高-昨收盘）；
SENTER:(1+0.07)/2*(HH+CC)-0.07*LL; //中轨上区间：senter：=((1+0.07)/2)*(昨最高+昨收盘）-0.07*昨天最低；
BENTER:(1+0.07)/2*(CC+LL)-0.07*HH; //中轨下区间：benter：=((1+0.07)/2*(昨最低+昨收盘）-0.07*昨天最高；
ZGS:SENTER+(HHJ-SSETUP)/3; //senter + (今天最高价格-ssetup)/3
ZGX:BENTER-(BSETUP-LLJ)/3; //BENTER-(BSETUP-今天最低价格)/3
SG:=SSETUP+0.25*(SSETUP-BSETUP); //买开位：
XG:BSETUP-0.25*(SSETUP-BSETUP); //卖开位
TT:CROSS(ZGS,L);
AA:=TIME>0900&&TIME<1435&&BARPOS>=271&&RFILTER=1; //STARTNOW>=2 表示从所选择时间区域的第二根K线开始,如2010/4/16开始的话，从17日开始买卖
BB:=HHJ>SSETUP; //今最高价》SSETUP
DD:=LLJ=OO/100)||TIME>=1510,BP;
(BKPRICE-L>=OO/100)||TIME>=1510,SP;
AUTOFILTER;

在您的过滤模型中，找不到您的开仓条件，请您补齐

NN:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;   //当天开盘后的K线数量

HH:=REF(HHV(HIGH,NN),NN);            //前一天最高价
LL:=REF(LLV(LOW,NN),NN);             //前一天最低价

CC:=VALUEWHEN(DATE<>REF(DATE,1),REF(CLOSE,1));     //前一天收盘价
OO:=VALUEWHEN(DATE<>REF(DATE,1),O);                //今日开盘价
HHJ:HHV(H,NN);                                    //今日到当前K线的最高价
LLJ:=LLV(L,NN);                                    //今日到当前K线的最低价
RANGEMIN:=0.2*(OO/100);                            //设定区间   0.2 * (今日开盘价 / 100)

//STARTNOW:=BARPOS-1;                              //这个写法欠妥,暂改为STARTNOW:=BARPOS;
STARTNOW:=BARPOS;

RFILTER:=(HH-LL)>RANGEMIN;                        //过滤条件
SSETUP:HH+0.35*(CC-LL);                           //中轨上顶部区间：ssetup：=昨日最高+0.35*（昨天收盘-昨天最低）；
BSETUP:LL-0.35*(HH-CC);                           //中轨下顶部区间：bsetup:=昨最低-0.35*（昨最高-昨收盘）；
SENTER:(1+0.07)/2*(HH+CC)-0.07*LL;                //中轨上区间：senter：=((1+0.07)/2)*(昨最高+昨收盘）-0.07*昨天最低；
BENTER:(1+0.07)/2*(CC+LL)-0.07*HH;                //中轨下区间：benter：=((1+0.07)/2*(昨最低+昨收盘）-0.07*昨天最高；
ZGS:SENTER+(HHJ-SSETUP)/3;                        //senter + (今天最高价格-ssetup)/3
ZGX:BENTER-(BSETUP-LLJ)/3;                        //BENTER-(BSETUP-今天最低价格)/3

SG:=SSETUP+0.25*(SSETUP-BSETUP);                   //买开位：
XG:BSETUP-0.25*(SSETUP-BSETUP);                   //卖开位

TT:CROSS(ZGS,L);

AA:=TIME>0900&&TIME<1435&&BARPOS>=271&&RFILTER=1;  //STARTNOW>=2 表示从所选择时间区域的第二根K线开始,如2010/4/16开始的话，从17日开始买卖
BB:=HHJ>SSETUP;                                     //今最高价》SSETUP
DD:=LLJ<BSETUP;                                     //今最低价《BSETUP
AA=1&&BB=1&&CROSS(ZGS,L),SPK;
AA=1&&DD=1&&CROSS(H,ZGX),BPK;

AA=1&&CROSS(H,SG),BK;
AA=1&&CROSS(XG,L),SK;

(H-SKPRICE>=OO/100)||TIME>=1510,BP;
(BKPRICE-L>=OO/100)||TIME>=1510,SP;
AUTOFILTER;

///////////////////////////////////////////

NN:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;   //当天开盘后的K线数量

HH:=REF(HHV(HIGH,NN),NN);            //前一天最高价
LL:=REF(LLV(LOW,NN),NN);             //前一天最低价

CC:=VALUEWHEN(DATE<>REF(DATE,1),REF(CLOSE,1));     //前一天收盘价
OO:=VALUEWHEN(DATE<>REF(DATE,1),O);                //今日开盘价
HHJ:HHV(H,NN);                                    //今日到当前K线的最高价
LLJ:=LLV(L,NN);                                    //今日到当前K线的最低价
RANGEMIN:=0.2*(OO/100);                            //设定区间   0.2 * (今日开盘价 / 100)

//STARTNOW:=BARPOS-1;                              //这个写法欠妥,暂改为STARTNOW:=BARPOS;
STARTNOW:=BARPOS;

RFILTER:=(HH-LL)>RANGEMIN;                        //过滤条件
SSETUP:HH+0.35*(CC-LL);                           //中轨上顶部区间：ssetup：=昨日最高+0.35*（昨天收盘-昨天最低）；
BSETUP:LL-0.35*(HH-CC);                           //中轨下顶部区间：bsetup:=昨最低-0.35*（昨最高-昨收盘）；
SENTER:(1+0.07)/2*(HH+CC)-0.07*LL;                //中轨上区间：senter：=((1+0.07)/2)*(昨最高+昨收盘）-0.07*昨天最低；
BENTER:(1+0.07)/2*(CC+LL)-0.07*HH;                //中轨下区间：benter：=((1+0.07)/2*(昨最低+昨收盘）-0.07*昨天最高；
ZGS:SENTER+(HHJ-SSETUP)/3;                        //senter + (今天最高价格-ssetup)/3
ZGX:BENTER-(BSETUP-LLJ)/3;                        //BENTER-(BSETUP-今天最低价格)/3

SG:=SSETUP+0.25*(SSETUP-BSETUP);                   //买开位：
XG:BSETUP-0.25*(SSETUP-BSETUP);                   //卖开位

TT:CROSS(ZGS,L);

AA:=TIME>0900&&TIME<1435&&BARPOS>=271&&RFILTER=1;  //STARTNOW>=2 表示从所选择时间区域的第二根K线开始,如2010/4/16开始的话，从17日开始买卖
BB:=HHJ>SSETUP;                                     //今最高价》SSETUP
DD:=LLJ<BSETUP;                                     //今最低价《BSETUP
AA=1&&BB=1&&CROSS(ZGS,L)&&BUYVOL>0,SPK(BUYVOL);
AA=1&&DD=1&&CROSS(H,ZGX)&&SELLVOL>0,BPK(SELLVOL);

AA=1&&CROSS(H,SG)&&BUYVOL<1&&SELLVOL<1,BK(1);
AA=1&&CROSS(XG,L)&&BUYVOL<1&&SELLVOL<1,SK(1);

((H-SKPRICE>=OO/100)||TIME>=1510)&&SELLVOL>0,BP(SELLVOL);
((BKPRICE-L>=OO/100)||TIME>=1510)&&BUYVOL>0,SP(BUYVOL);

请问根据你的原理，哪一种是您想要的结果？

根据对您的模型的分析，这两个模型之间的差异主要是由于SPK和BPK的信号开仓不同而导致的。

在您的非过滤模型中，SPK和BPK模型由于不满足BUYVOL>0和SELLVOL>0，因此无法开仓

AA=1&&BB=1&&CROSS(ZGS,L)&&BUYVOL>0,SPK(BUYVOL);
AA=1&&DD=1&&CROSS(H,ZGX)&&SELLVOL>0,BPK(SELLVOL);