请求编程高手完善一个日内交易的实战源码（已附测试码） [开拓者 TB]
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本帖最后由 hongyangyang2 于 2011-4-20 12:52 编辑
本策略是基于一根日K线上的振荡系统，时价上穿上轨卖出，时价下穿下轨买入，收盘前平仓，设固定止损点位，就这么简单。好不容易编了个测试代码如下，现请求编程高手将其编成能实战使用的源码。要求如下：
1.每天开盘价出现1分钟后系统启动。
2.本系统同时监视10个品种的情况，谁的信号出现的最早就买谁，一天只买一次，一次只买一个品种。
3.每天出现买入信号时，以现在账户资金的50%一次性买入，全天不再有任何买入。本条要防止盘中信号反复出现造成反复买入，并且不再买入其他品种。
4.卖空时，以上轨价买入；买多时，以下轨价买入。
5.到了止损价位，在盘中及时止损。
6.若没有止损，收盘前全部卖出。
7.最后，本程序是在日K线图中运行的。
Params // 宣告参数定义
Numeric stoploss(2);
Vars // 宣告变量定义
NumericSeries Z1;
NumericSeries Z2;
NumericSeries Z;
NumericSeries stopprice1;
NumericSeries stopprice2;
Begin // 宣告公式正文开始
Z = Abs(H[1]-L[1]);
Z1 = O-Z;
Z2 = O+Z;
stopprice1=(-1*stoploss/100+1)*Z1;
stopprice2=(stoploss/100+1)*Z2;
IF(H>Z2 )
{
SellShort(0,Z2);
}
IF(ABS(H/Z2-1)*100>STOPLOSS)
{
BuyToCover(0,stopprice2) ;
}
else
{
SetExitOnClose();
}
IF(L<Z1 )
{
BUY(0,Z1);
}
IF(ABS(L/Z1-1)*100>STOPLOSS)
{
SELL(0,stopprice1) ;
}
else
{
SetExitOnClose();
}
End // 宣告公式正文结束
可能有点难度哦，呵呵 - TB技术人员：
希望高手帮忙啊
- TB客服：
有没有人帮忙啊?或者专职TB编程需要酬金的也可以，若有请联系我，QQ:45091184
- 网友回复：
代码很容易实现。
希望有时间的人能帮你
10个品种间的互斥可以用数据库来控制 - 网友回复：
哦，谢谢提供思路。测试时，如果操作是日内交易，要在当日收盘前卖出，那么如何使用日线中的均线来过滤？
主要的问题是今日的收盘价、均线数据不能使用，否则就是未来函数了。我现在有个思路，就是在买入的时候，引用1分钟周期的数据来判断，比如此时是否C【1】>MA【1】，MA数值相当于日线中的6日，不知道这样的过滤有没用？
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