开拓者TB的RangeBreak交易模型源码-开拓者公式 -程序化交易(CXH99.COM)
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开拓者TB的RangeBreak交易模型源码[开拓者公式]

  • 咨询内容: 本帖最后由 rookies 于 2012-7-20 21:23 编辑

    日内效果不如隔日来得好

    Params
            Numeric PercentOfRange(0.5);     //突破系数
            Numeric ExitOnCloseMins(14.55);  //最后交易时间
            Numeric MinRange(0.002);   //开盘价的百分比
            Numeric Lots(1);  //开仓量
    Vars
            Numeric MyExitPrice;
            Numeric DayOpen;
            Numeric preDayRange;
            Numeric UpperBand;    //上轨
            Numeric LowerBand;   //下轨
            Numeric MyPrice;

    Begin

            DayOpen = OpenD(0);
            preDayRange = HighD(1)-LowD(1);                                           //昨日波幅
            PreDayRange = Max(PreDayRange,DayOpen*MinRange);        
            UpperBand = DayOpen+PreDayRange*PercentOfRange;          //求出上轨
            LowerBand = DayOpen-PreDayRange*PercentOfRange;           //求出下轨
            PlotNumeric("UpperBand",UpperBand);
            PlotNumeric("LowerBand",LowerBand);
                   
                   
            
            If(MarketPosition!=1 && High>=UpperBand && Time<ExitOnCloseMins/100)           //开多条件  价格高于上轨,时间小于0.145500
            {
                            MyPrice = Max(UpperBand,Open);
                            Buy(Lots,MyPrice);
                                    Return;
             
            }

            If(MarketPosition!=-1 && Low<=LowerBand &&Time<ExitOnCloseMins/100)
            {
                            MyPrice = Min(LowerBand,Open);
                            SellShort(Lots,MyPrice);
                            Return;
            }


            If( MarketPosition==1 && Low<LowerBand)  //多头中如果下破下轨止损
            {
                     MyExitPrice=Min(Open,LowerBand);
                    Sell(Lots,MyExitPrice);
                    Return;
                     
            }

            If( MarketPosition==-1 && High>UpperBand)  //空头中如果上穿上轨止损
            {
                     MyExitPrice=Max(Open,UpperBand);
                    BuytoCover(Lots,MyExitPrice);
                     Return;
            }
    End


     

  • TB技术人员: 本帖最后由 rookies 于 2012-7-21 11:25 编辑

    隔日情况下,允许二次开仓,可以提高盈利率

    Params
            Numeric PercentOfRange(0.5);
            Numeric ExitOnCloseMins(14.50);
            Numeric MinRange(0.002);
            Numeric Lots(1);
            Numeric StopPointUpper(1);
            Numeric StopPointLower(1);
            Numeric Length(12);
            Numeric TakeStart(0.1);
            Numeric TakeStop(0.5);
    Vars
            Numeric LastTradeMins(14.00);
            NumericSeries Ma;
            Numeric MyExitPrice;
            Numeric DayOpen;
            Numeric preDayRange;
            Numeric UpperBand;
            Numeric LowerBand;
            Numeric MyPrice;

            Numeric StopLine;
            BoolSeries UpperStoped;
            BoolSeries LowerStoped;
            NumericSeries HigherAfterEntry;
            NumericSeries LowerAfterEntry;
            String BoolSet;
    Begin

            Ma=Average(Close,Length);
            DayOpen = OpenD(0);
            preDayRange = HighD(1)-LowD(1);
            PreDayRange = Max(PreDayRange,DayOpen*MinRange);
            Commentary("DayOpen="+Text(DayOpen));
            Commentary("preDayRange="+Text(preDayRange));
            UpperBand = DayOpen+PreDayRange*PercentOfRange;
            LowerBand = DayOpen-PreDayRange*PercentOfRange;
            Commentary("UpperBand="+Text(DayOpen+PreDayRange*PercentOfRange));
            Commentary("UpperBand="+Text(DayOpen-PreDayRange*PercentOfRange));
            PlotNumeric("UpperBand",UpperBand);
            PlotNumeric("LowerBand",LowerBand);
                   
                   
            If(Date!=Date[1])
            {
                    UpperStoped=True;
                    LowerStoped=True;

            }
           
            If(UpperStoped && LowerStoped)
            {
                    If(MarketPosition!=1 && High>=UpperBand && Time<ExitOnCloseMins/100)
                    {
                            MyPrice = Max(UpperBand,Open);
                            Buy(Lots,MyPrice);
                            UpperStoped=False;
                            Return;
             
                    }
            }
            If(!UpperStoped)
            {
                    If(MarketPosition!=1 && High>=UpperBand && High>=HigherAfterEntry && Time<ExitOnCloseMins/100)
                    {
                            MyPrice = Max(UpperBand,Open);
                            MyPrice = Max(HigherAfterEntry,MyPrice);
                            Buy(Lots,MyPrice);
                            PlotString("二次建仓","二次建仓");
                            Return;
                    }
           
                    If(LowerStoped && MarketPosition==1 && Low<=LowerBand && Time<ExitOnCloseMins/100)
                    {
                    MyPrice = Min(LowerBand,Open);
                    Sell(Lots,MyPrice);
                    LowerStoped=False;
                    PlotString("反向建仓","反向建仓");
                    Return;
                   
                    }
             
            }

           
           
            If(UpperStoped && LowerStoped)
            {
                    If(MarketPosition!=-1 && Low<=LowerBand &&Time<ExitOnCloseMins/100)// && Time<=ExitOnCloseMins/100)
                    {
                            MyPrice = Min(LowerBand,Open);
                            SellShort(Lots,MyPrice);
                            LowerStoped=False;
                            Return;
                   
                    }
            }
            If(!LowerStoped)
            {
                    If(MarketPosition!=-1 && Low<=LowerBand && Low<=LowerAfterEntry &&Time<ExitOnCloseMins/100)
                    {
                            MyPrice = Min(LowerBand,Open);
                            MyPrice = Min(LowerAfterEntry,MyPrice);
                            SellShort(Lots,MyPrice);
                            PlotString("二次建仓","二次建仓");
                            Return;
                    }
           
                    If(UpperStoped && MarketPosition==-1  && High>=UpperBand &&  Time<ExitOnCloseMins/100)
                    {
                    MyPrice = Max(UpperBand,Open);
                    BuyToCover(Lots,MyPrice);
                    UpperStoped=False;
                    PlotString("反向建仓","反向建仓");
                    Return;
                   
                    }
           
           
            }


    End

     

  • TB客服: 本帖最后由 rookies 于 2012-7-21 11:14 编辑

    应学友要求    加入反向平仓和二次建仓   RU000 5分测试效果如图,如果做得更细一些的话会有更好的效果  15分上效果更好一些

     

  • 网友回复: 本帖最后由 rookies 于 2012-7-21 11:25 编辑

    加入动态止盈和止损

    Params
            Numeric PercentOfRange(0.5);
            Numeric ExitOnCloseMins(14.50);
            Numeric MinRange(0.002);
            Numeric Lots(1);
            Numeric StopPointUpper(1);
            Numeric StopPointLower(1);
            Numeric Length(12);
            Numeric TakeStart(0.1);
            Numeric TakeStop(0.5);
    Vars
            Numeric LastTradeMins(14.00);
            NumericSeries Ma;
            Numeric MyExitPrice;
            Numeric DayOpen;
            Numeric preDayRange;
            Numeric UpperBand;
            Numeric LowerBand;
            Numeric MyPrice;

            Numeric StopLine;
            BoolSeries UpperStoped;
            BoolSeries LowerStoped;
            NumericSeries HigherAfterEntry;
            NumericSeries LowerAfterEntry;
            String BoolSet;
    Begin

            Ma=Average(Close,Length);
            DayOpen = OpenD(0);
            preDayRange = HighD(1)-LowD(1);
            PreDayRange = Max(PreDayRange,DayOpen*MinRange);
            Commentary("DayOpen="+Text(DayOpen));
            Commentary("preDayRange="+Text(preDayRange));
            UpperBand = DayOpen+PreDayRange*PercentOfRange;
            LowerBand = DayOpen-PreDayRange*PercentOfRange;
            Commentary("UpperBand="+Text(DayOpen+PreDayRange*PercentOfRange));
            Commentary("UpperBand="+Text(DayOpen-PreDayRange*PercentOfRange));
            PlotNumeric("UpperBand",UpperBand);
            PlotNumeric("LowerBand",LowerBand);
                   
                   
            If(Date!=Date[1])
            {
                    UpperStoped=True;
                    LowerStoped=True;

            }
            
            If(UpperStoped && LowerStoped)
            {
                    If(MarketPosition!=1 && High>=UpperBand && Time<ExitOnCloseMins/100)
                    {
                            MyPrice = Max(UpperBand,Open);
                            Buy(Lots,MyPrice);
                            UpperStoped=False;
                            Return;
             
                    }
            }
            If(!UpperStoped)
            {
                    If(MarketPosition!=1 && High>=UpperBand && High>=HigherAfterEntry && Time<ExitOnCloseMins/100)
                    {
                            MyPrice = Max(UpperBand,Open);
                            MyPrice = Max(HigherAfterEntry,MyPrice);
                            Buy(Lots,MyPrice);
                            PlotString("二次建仓","二次建仓");
                            Return;
                    }
            
                    If(LowerStoped && MarketPosition==1 && Low<=LowerBand && Time<ExitOnCloseMins/100)
                    {
                    MyPrice = Min(LowerBand,Open);
                    Sell(Lots,MyPrice);
                    LowerStoped=False;
                    PlotString("反向建仓","反向建仓");
                    Return;
                   
                    }
             
            }

            
            
            If(UpperStoped && LowerStoped)
            {
                    If(MarketPosition!=-1 && Low<=LowerBand &&Time<ExitOnCloseMins/100)// && Time<=ExitOnCloseMins/100)
                    {
                            MyPrice = Min(LowerBand,Open);
                            SellShort(Lots,MyPrice);
                            LowerStoped=False;
                            Return;
                   
                    }
            }
            If(!LowerStoped)
            {
                    If(MarketPosition!=-1 && Low<=LowerBand && Low<=LowerAfterEntry &&Time<ExitOnCloseMins/100)
                    {
                            MyPrice = Min(LowerBand,Open);
                            MyPrice = Min(LowerAfterEntry,MyPrice);
                            SellShort(Lots,MyPrice);
                            PlotString("二次建仓","二次建仓");
                            Return;
                    }
            
                    If(UpperStoped && MarketPosition==-1  && High>=UpperBand &&  Time<ExitOnCloseMins/100)
                    {
                    MyPrice = Max(UpperBand,Open);
                    BuyToCover(Lots,MyPrice);
                    UpperStoped=False;
                    PlotString("反向建仓","反向建仓");
                    Return;
                   
                    }
            
            
            }


         If(MarketPosition<>0 && BarsSinceEntry==1)
            {
                    HigherAfterEntry=AvgEntryPrice;
                    LowerAfterEntry=AvgEntryPrice;
            }
            Else If(BarsSinceEntry>1)
            {
                    HigherAfterEntry=Max(HigherAfterEntry,High[1]);
                    LowerAfterEntry=Min(LowerAfterEntry,Low[1]);
            }
            Commentary("HigherAfterEntry"+Text(HigherAfterEntry));
            Commentary("LowerAfterEntry"+Text(LowerAfterEntry));
            If(MarketPosition==1)
            {
                    If(HigherAfterEntry>=AvgEntryPrice+DayOpen*TakeStart*0.01)
                    {
                           
                            StopLine=HigherAfterEntry-DayOpen*TakeStop*0.01;
                            Commentary("StopLineHigherAftetEntry"+Text(StopLine));
                    }
                    Else
                   
                    {
                   
                            StopLine=UpperBand-DayOpen*StopPointUpper*0.01;
                            Commentary("StopLine"+Text(StopLine));
                    }
                   
                    If(Low<=StopLine)
                    {
                            MyExitPrice=Min(StopLine,Open);
                            Sell(Lots,MyExitPrice);
                           

                    }
           
           
            }
           
           
           
           
            If(MarketPosition==-1)
            {
                    If(LowerAfterEntry<=AvgEntryPrice-DayOpen*TakeStart*0.01)
                    {
                            StopLine=LowerAfterEntry+DayOpen*TakeStop*0.01;
                            Commentary("StopLineLowerAfterEntry"+Text(StopLine));
                    }
                    Else
                    {
                            StopLine=LowerBand+DayOpen*StopPointLower*0.01;
                            Commentary("StopLine"+Text(StopLine));
                    }

                    If(High>=StopLine)
                    {
                            MyExitPrice=Max(StopLine,Open);
                            BuyToCover(Lots,MyExitPrice);
                    }
           
            }



    End

     

  • 网友回复:呵呵  沙发  刚准备 周末 研究点模型  你就来发了

 

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