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开拓者 TB ssto 交易系统策略源码[开拓者公式]

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    // 简称: ssto
    // 名称:
    // 类别: 公式应用
    // 类型: 用户应用
    // 输出:
    //------------------------------------------------------------------------
    Params
    Numeric Length(20); //N                       
    Numeric SlowLength(24);   //M1     
    Numeric SmoothLength(10);  //M2
    Numeric LongLength(20);
    Numeric lots(1);
    Numeric offset(0);
    Numeric stoploss(50);
                      
    Vars
    NumericSeries HighestValue;                                
    NumericSeries LowestValue;                                       
    NumericSeries RSV;        
    NumericSeries FASTK;
    NumericSeries K1;
    NumericSeries D1;
    Numeric i_offset;
    Numeric BuyPosition;
    Numeric SellPosition;
    Numeric myEntryPrice;                  
    Numeric myExitPrice;
                      
    Begin
    HighestValue = HighestFC(High, Length);
    LowestValue = LowestFC(Low, Length);
    RSV = (Close-LowestValue)/(HighestValue-LowestValue)*100;
    FASTK = SMA(RSV,SlowLength,1);
    K1 = SMA(FASTK,SmoothLength,1);
    D1 = SMA(K1,LongLength,1);
    i_offset = offset*MinMove*PriceScale;


    if(MarketPosition == 0)
       {
          if(CrossOver(K1,D1))
             {
                buy(lots,Close[1]);
                Return;
                     }                        
              //if(CrossUnder(K1,D1))//开空头
             //{
              // SellShort(lots,Close[1]);
                      // Return;
             //}
            }
       if(MarketPosition == 1)//平多
       {
         if(CrossUnder(K1,D1))
             {
               Sell(lots,Close);
                       Return;
             }
       }
       //程序化交易 www.cxh99.com
       //止损
        If(MarketPosition == 1)
            {
                    If(Low < EntryPrice - StopLoss * MinMove*PriceScale)
                    {
                            myExitPrice = EntryPrice - (StopLoss+1) * MinMove*PriceScale;
                            myExitPrice = max(low,myExitPrice);
                            Sell(lots,myExitPrice);
                    }
            }
            Else If(MarketPosition == -1)
            {
                    If(High > EntryPrice + StopLoss * MinMove*PriceScale)
                    {
                            myExitPrice = EntryPrice + (StopLoss+1) * MinMove*PriceScale;
                            myExitPrice = min(high,myExitPrice);
                            BuyToCover(lots,myExitPrice);
                    }
            }     
    end

    //------------------------------------------------------------------------
    // 编译版本        GS2010.12.08
    // 用户版本        2013/02/21 23:49
    // 版权所有        woomin
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