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在交易中，特别是突破类模型，成功率并不高，若碰上反复的假突破，更是一种灾难。那有没有方法来减少这种情形的发生呢？本文介绍的闪灵交易者策略（The Ghost Trader Trading Stategy)为大家提供了一种方式。

闪灵交易者策略源自于交易者的观察，一些交易者从自己的交易记录中发现，若上一次交易是盈利的，那么下一笔交易是亏损的概率比较大。因此在设计策略时，希望能跳过这些我们认为会亏损的交易。具体到策略中，我们将引入模拟交易的概念(这个概念仅指此策略中代码部分，请勿与金字塔模拟交易混淆), 与之对应的是真实下单模块。模拟交易始终在运行交易条件。而真实下单模块直到上一笔模拟交易是亏损的情况下才执行。

本文的例子，将忠于原策略，建立在一个指数移动平均和RSI指标上。默认只考虑一次亏损的情况，周期为日线，运行模式为走完K线（在小周期运行此策略，效果更明显些）。

开多：9日收盘价指数平均大于等于19日最高价的指数平均并且9日收盘价的RSI指标下穿70。

开空：9日收盘价指数平均小于19日最高价的指数平均并且9日收盘价的RSI指标上穿30。

平多：最新价下穿20日低点。

平空：最新价上穿20日高点。

在交易中，特别是突破类模型，成功率并不高，若碰上反复的假突破，更是一种灾难。那有没有方法来减少这种情形的发生呢？本文介绍的闪灵交易者策略（The Ghost Trader Trading Stategy)为大家提供了一种方式。

IF 开空条件 AND 模拟持仓=0 THEN BEGIN
模拟开仓价:=CLOSE;//记录开仓价
模拟持仓:=-1;//模拟持仓为-1
END

IF 平空条件 AND 模拟持仓=-1 THEN BEGIN
模拟平仓价:=CLOSE;//记录平仓价
该笔盈亏:=模拟开仓价-模拟平仓价;//在模拟交易模块中我们只需计算上一笔交易是赚还是亏，在这里我只计算盈亏最后的点数
模拟持仓:=0;//将全局变量*模拟持仓*初始化为0
IF 该笔盈亏>0 THEN BEGIN
真实系统下单开关:=0;//0代表模拟交易上一笔是赚钱的。
模拟开仓价:=0;//将全局变量*模拟开仓价*初始化为0
模拟平仓价:=0;//将全局变量*模拟开仓价*初始化为0
END
IF 开空条件 AND
模拟持仓=0 THEN
BEGIN
  模拟开仓价:=CLOSE;//记录开仓价
  模拟持仓:=-1;//模拟持仓为-1
END

IF 平空条件 AND 模拟持仓=-1 THEN BEGIN
模拟平仓价:=CLOSE;//记录平仓价
该笔盈亏:=模拟开仓价-模拟平仓价;//在模拟交易模块中我们只需计算上一笔交易是赚还是亏，在这里我只计算盈亏最后的点数
模拟持仓:=0;//将全局变量*模拟持仓*初始化为0
IF
该笔盈亏>0 THEN BEGIN
真实系统下单开关:=0;//0代表模拟交易上一笔是赚钱的。
模拟开仓价:=0;//将全局变量*模拟开仓价*初始化为0
模拟平仓价:=0;//将全局变量*模拟开仓价*初始化为0
END

IF 平空条件 AND 模拟持仓=-1 THEN BEGIN
模拟平仓价:=CLOSE;//记录平仓价
该笔盈亏:=模拟开仓价-模拟平仓价;//在模拟交易模块中我们只需计算上一笔交易是赚还是亏，在这里我只计算盈亏最后的点数
模拟持仓:=0;//将全局变量*模拟持仓*初始化为0
IF 该笔盈亏>0 THEN BEGIN
真实系统下单开关:=0;//0代表模拟交易上一笔是赚钱的。
模拟开仓价:=0;//将全局变量*模拟开仓价*初始化为0
模拟平仓价:=0;//将全局变量*模拟开仓价*初始化为0
END