过滤型模型止损的问题　[文华财经]

文华老师，您们好！

我的模型是过滤型的，没有设置止损时，交易的次数比较少，很正常，一旦设置止损，交易次数就很多了，老是开仓止损再开仓再止损，不知有何办法解决？

应该是止损后仍会满足开仓条件，又开仓了，再止损，在开仓。使交易次数增多了。

这里是没有问题的。您具体想如何限制呢？可以详细说明

我是想止损后，不再开仓，等下个周期再开仓。

止损后，已经没有持仓了，但是我的指标还没有发出平仓信号，要等到我的指标发出平仓信号后,如果有开仓信号再开仓。

您使用的新建模组第三步中的止盈止损？

您直接把止盈止损的思路编写在模型中，然后参考下面函数控制一下一根k线上信号的数据试试：

SETSIGMAXNUM(N) 设置一根K线最大信号个数。

用法：
1、N为参数，可以为常量或变量
2、该函数作用于信号执行方式选择为“不进行信号复核”的模型
3、如果模型中写了MONO_SIGNAL函数，SETSIGMAXNUM(N)的设置不起作用，仍然按照一根K线最多出现一个信号执行

例：
AA:HHV(H,20),COLORRED;
BB:LLV(L,20),COLORCYAN;
CROSS(H,REF(AA,1)),BK;
CROSS(REF(BB,1),L),SK;
CROSS(H,REF(AA,1)),BP;
CROSS(REF(BB,1),L),SP;
SETSIGMAXNUM(2);
AUTOFILTER;
//一根K线上最多出现两个信号

老师您好！

我加了止损后，还是会重复开

AA:HHV(H,20),COLORRED;
BB:LLV(L,20),COLORCYAN;
CROSS(H,REF(AA,1)),BK;
CROSS(REF(BB,1),L),SK;
CROSS(H,REF(AA,1)),BP;
CROSS(REF(BB,1),L),SP;

BKPRICE-C>20,SP;//加上去的
C-SKPRICE>20,BP;//加上去的
SETSIGMAXNUM(2);
AUTOFILTER;