我用主力连续测试遇到问题 [文华财经]
- 咨询内容:
我用主力连续测试遇到问题
- 文华技术人员:
遇到什么问题请详细说明一下,以便我们核实分析。
- 文华客服:
我在测试的时候用的主力连续 比如豆粕主力连续 由于m1309换到m1401上会有200多点的差,我现在想的就是能m1309最后一天平掉换成m1401 有没有函数支持 谢谢您
- 网友回复:
回测的时候主力连续在换月时行情数据自动会从1309转换到1401 因此只需要考虑1309在最后一天平仓就可以了,这个用下面的函数就能够判断出来并实现。
NEXTDELIVERYDAY,返回当前品种往后最近的交割日期。
注:
1:该函数只能加载在日周期及日周期以下的周期上,在日周期以上的周期该函数返回值为0.
2:该函数应加载在可交易合约上,在夜盘仿真合约上返回值为0,在主力合约上把主力切换时间默认为交割时间来进行计算。
例1:
当NEXTDELIVERYDAY加载在沪铜1309上时,返回值为130923.
例2:
DATE=NEXTDELIVERYDAY&&CLOSEMINUTE=5,CLOSEOUT;//距交割日收盘前五分钟时清仓。2.在实际模组运行时交易合约在换月的时候需要手动修改一下的。
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