我想让我的交易策略自动调整交易周期　[文华财经]

 我想让我的交易策略自动调整交易周期，如起始使用周期为5min

当条件A（因定设置的数据值）。

在适用5min周期时，计算出此周期的A值小于 已设置的固定值，则把周期调整为6min的周期，如果依然还是小于设定值，则上调整到7min；每次加大一分钟，直到计算值大于设定设置的数值。

如果，选用5min周期 计算出此周期的A值大于设定的固定值，则依照如上的方式依次调小适应周期。

最小周期为1min.

问：

是否可以直接使用起始周期为1min，可以简化？

我咨询过有关编程技术的人说，此法可能会造成程序稳定性差（降低），是吗？

文华麦语言是否不提供 循环语句的编写？

   做程序交易，众所周知一个程序策略有一段适用时间，通常为3～12个月。此程序便会失效。

其根本原因为是 当前时间级别 风险程度已不适合程序所设定的风险程度（或设定人所能接受的风险程度）。当风险程度底时（价格偏低波动小的时间），交易扣除成本后相对利润小，使得资金曲线走势平缓，效率低下。当风险程度适当时（价格适中），此时资金曲线满意。当风险程度高时（价格高波动大，止损大时），此时资金曲线在高位震荡。回撤大。程序策略失效。更何况此三种情况在循环变化。

  即便程序策略中包含自适应风控策略，也无法摆脱其只能适用固定周期的结局。因为固定周期必定有其自有的风险变化规律，是程序策略不能左右的。只有能够调整周期才能完成适用市场的风险的目标。

 所以我认为只要是使用固定时间周期的程序策略都是没有生命力的。

 而文华软件在加载策略时，就要求选择固定的时间周期，是否从根本上对程序化交易的理解有误？

举个例子：为什么高频tick交易适用强。

因为高频交易适用是极短的交易时间之内，其波动风险程度在极小的范围之内，就算是价格出现大幅波动，而小时间周期内其平均波动值也是在风险可控制范围之内的。

在正确率有优势的情况下，使是资金曲线能够长期平缓增长。

而文华工程部说这种能自调整时间周期的思路无法实现，那只能说明这是二流的软件！

你可以考虑用跨周期来实现类似的目的

当满足一定条件时 采用跨周期A的数据作为开仓条件

满足另外一个条件时采用跨周期B的数据作为开仓条件