为什么自己按公式计算夏普率与实际的不合呢？　[金字塔]

每次收益分别为：-2995.61，934.31，32135.39，-4702.48，6862.60，-11242.44，6427.68

平均收益为：1956.32142

标准差为：14449.08113

则夏普率为： 1956.32142/14449.08113=0.1354

实际为：0.1311

虽说有误差，但是不清楚误差是怎么来的？

您好,原来夏普率是简化算法,不能精确。

具体算法可参考新的交易测评报告

http://www.weistock.com/download/%E4%B8%93%E4%B8%9A%E6%B5%8B%E8%AF%84%E6%8A%A5%E5%91%8A%E8%AF%A6%E8%A7%A3.pdf

夏普指数：公式Sharpe Ratio =(MR-RFR)/SD。其中,MR 表示月华收益率，RFR（RiskFreeReturn）
表示无风险利率一般为银行定存利率戒短期国债的月收益率，在【测评选项设置】中设置。SD 表示收
益的标准差。夏普值是衡量收益的稳定性的重要参数。夏普指数数值越高，代表权益曲线越平滑。若
为负值，表示承受风险但回报率反而不如存银行。

金字塔默认的银行定存利率是多少？？

默认是3.5%,在新版测试报告中这个可以自行设定