为什么测试报告和模拟操作差距那么大 [金字塔]
- 咨询内容：
我用历史测试，一年可以盈利几倍，可是用模拟盘做却是亏损的。还有我用if holding>0 then begin 多止损:zs;
if l<zs then sell(1,0,stop,zs); else if sellcond then sell(1,0,MARKET);把其中的stop换成limitr后测试的收益会降低非常多 end - 金字塔客服：
1,理解下测试和实际交易的偏差,你测试是1年的历史情况
如果测试盈利实际交易就会盈利,那我们也就不用上班了。
limitr测试时是本周期限价交易
- 用户回复：
你是指的图表结果和模拟结果差很多吧？1.你的程序写法有问题，测试时都要用limitr。2.测试时你没有考虑交易成本，像你这种写法要加3跳的滑点。如果你交易次数很多加上交易成本，收益曲线可能就变成直线向下。
- 网友回复： 这种if l<zs then sell(1,0,limitr,zs) 都属于偷价（除非你把滑点自动再加一跳）；
有思路，想编写各种指标公式，程序化交易模型，选股公式，预警公式的朋友
可联系技术人员 QQ: 511411198 进行 有偿 编写！（不贵！点击查看价格！）
相关文章
-
没有相关内容
会员登录/注册