关于HS300的tick问题 [金字塔]
- 咨询内容：
我查看了一下金融期货里提供的hs300的tick，发现有以下现象：1、每笔tick之间的时间间隔不固定，从1秒几笔到3、4秒一笔甚至7、8秒一笔的现象都有2、与文华财经提供的tick数据对不上，有的数据相同，有的时间戳和价格都不一致而股指合约的tick就很规范，基本上每秒两笔，两个软件提供的数据差异也很小请问hs300数据是哪里提供的？中证指数公司还是交易所？股票一般是6s一笔tick吧，为什么会出现上边那样的现象？应该不是我网络接收的问题吧
[此贴子已经被作者于2014/11/23 10:20:31编辑过]
- 金字塔客服：
我们的数据是来自交易所的,不是固定的6s,只是平均下来大概是6s
与文华财经提供的tick数据对不上,时间戳和价格都不一致,
文华好象对时间戳做了处理
您仔细看了吗?成交明细应该是一一对应的,我们跟博易大师的行情比对了,成交明细是一样的
如果您发现不一样,可以截个图,我们一起来跟踪一下
- 用户回复：
我看过中证指数公司的技术规范了，发布数据采用写文件的方式你们的数据来自交易所，那只可能是中证公司他们太落后，发布个数据都不能保证时间间隔一致请问金字塔有没有计划支持沪深的深度数据呢？如果有的话，加上你们的公式支持，还是很有竞争力的跟文华的数据比对，我收盘后找一下吧，再发图上来
- 网友回复：
1,自定义时间戳是可以做到间隔一致,对于股票于意义么?
2,T+1,深度数据目前暂无计划,实际分析意义不大的
- 网友回复： 股票意义不大，对于股指有意义
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