【提问】发单时是否必须要使用A_SendOrder函数，望赐教 [开拓者 TB]
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本帖最后由 cicikml 于 2016-3-18 21:49 编辑
先向老师和高手们问好！
TB帮助我们在程序化交易路上越走越真实，感谢你们的辛勤付出！
我看了一些帖子之后，对自己的模型做了修改，但是依然无法解答困惑，所以在论坛请教各位。
我的策略在回测的时候，使用的是：
Buy(lots,Open);
SellShort(lots,Open);
Sell(lots,Open);
BuyToCover(lots,Open);
这种命令。非常简单清晰。
在实盘交易的时候，是不是要替换成：
//为过滤一些小的不必要的波动，定义了一个Filter函数
Filter = (Average(Close,ShortLength)-Average(Close,LongLength))*100/Average(Close,LongLength);
// 开多仓
If(MarketPosition <>1 && GetGlobalVar(1)==0 && AvgValue1[1] > AvgValue2[1] && Filter > Upline)
{
Buyenterprice = Q_AskPrice + Offprice; //得出开多仓价格+滑点
A_SendOrder(Enum_Buy,Enum_Entry,lots,Buyenterprice);//开多单
}
//开空仓
If(MarketPosition <>-1 && GetGlobalVar(0)==0 && AvgValue1[1] < AvgValue2[1] && Filter < Downline)
{
Sellenterprice = Q_BidPrice - Offprice; //得出开空仓价格+滑点
A_SendOrder(Enum_Sell,Enum_Entry,lots,Sellenterprice);//开空单
}
//平多仓
If (MarketPosition == 1 && GetGlobalVar(0)==1 && AvgValue1[1] < AvgValue2[1])
{
Sellenterprice = Q_BidPrice - Offprice; //得出平多仓价格+滑点
A_SendOrder(Enum_Sell,Enum_Exit,lots,Sellenterprice);//平多单
}
//平空仓
If (MarketPosition == -1 && GetGlobalVar(1)==1 && AvgValue1[1] > AvgValue2[1])
{
Buyenterprice = Q_AskPrice + Offprice; //得出开空仓价格+滑点
A_SendOrder(Enum_Buy,Enum_Exit,lots,Buyenterprice);//平空单
}
有3个问题求教：
1、我已经换成了下面的写法，但是目前系统无法发出任何交易信号，是不是我的发单指令写错了？
2、Filter里，是不是应该写Close[1]，而不是close？这样是不是意味着我使用了未来数据？
3、我对GetGlobalVar(1)的具体含义，也比较模糊，这是从别人代码里看到的，请老师指导，我这样写是否正确？
一个编程基础较弱的量化爱好者，正在慢慢开启自己的交易历程，恳请大家帮助，谢谢。 - TB技术人员：
我把代码中，所有的
GetGlobalVar(1)==1
和
GetGlobalVar(0)==1
换成了
BarStatus == 0
请问这样可以吗？我是从TB的用户手册代码中找到的，这样是不是可以避免信号闪烁？ - TB客服：
1，当前的条件下，建议还是使用buy,sellshort等指令进行委托。至少这些条件下是不可以使用a_sendorder的。
2，如果是使用buy,sellshort指令。。那filter的定义自然是使用close[1]更稳定些。
3，在使用buy,sellshort时，就不能这么使用全局变量了。
首先，buy,sellshort是可以用于实盘交易的，当前您的思路下是根本没有必要换成a_sendorder来发单 。。。
其次，markeposition等信号函数与a_sendorder是不能这样混用。所以你的公式没有信号或是委托也符合当前公式的表现。。
建议还是系统地学习TB的学法后，再来考虑写策略。如果不是对帐户进行控制，不建议使用a_xxxx类的函数。 - 网友回复：
小米 发表于 2016-3-21 09:50
1，当前的条件下，建议还是使用buy,sellshort等指令进行委托。至少这些条件下是不可以使用a_sendorder的。
...
谢谢版主，我调整代码，继续学习
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