tb的公式，是多长时间调用一次 [开拓者 TB]
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本帖最后由 smallbox 于 2016-5-7 21:33 编辑
比如我现在是以15分钟为周期设计公式，每个周期是15分钟，那么是不是tb的公式在这15分钟内只调用一次？但是这15分钟内的价格差距是比较大的，我是否可以让公式以更快的频率执行，实时检测当时的成交价，这样能找到更理想的买卖点。当然，对历史的回溯还是以15分钟为周期的。
有没有什么办法能够让程序化交易以很快的频率来做交易（1秒图都不够快，假如我要1秒检测10次，可以吗？），不然体现不出程序化的优势啊。 - TB技术人员：
我测试过了，实盘的时候，这个公式大概每0.5秒就调用一次，所以买入和卖出是实时的。但是在“组合报告”中对公式进行测试，则是每个周期只调用一次。所以卖出价永远都是这个周期的收盘价，如果遇到一根大阴线，就亏大了。
- TB客服：
实盘中，交易所每推送一个新的行情数据过来，公式就会被驱动一次，就会执行一次，如果交易所没有行情推送过来，就不会重新执行，这点我觉得还是很科学很合理的，有新数据，就必须计算一次，没新数据，就没必要浪费资源。目前，交易所行情大概是每秒推送2次数据过来，个别冷门合约，如果没有人交易，就没有新数据产生，交易所就没有推送。
- 网友回复：
superwin 发表于 2016-5-8 17:10
实盘中，交易所每推送一个新的行情数据过来，公式就会被驱动一次，就会执行一次，如果交易所没有行情推送过 ...
如果是这样设计的话就很合理。不过公式“性能测试”中就不知道是怎么执行的了，反正和实盘测的的结果会存在差异 - 网友回复：
smallbox 发表于 2016-5-9 11:07
如果是这样设计的话就很合理。不过公式“性能测试”中就不知道是怎么执行的了，反正和实盘测的的结果会存 ...
性能测试主要是对历史K线进行运算。在运算历史K线时，每一个K线运算一次
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