关于加入移仓换月实际测试的数据问题 [文华财经]
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咨询内容：
老师，加入了自动移仓换月，那么是不是指数信号出信号，然后在主力合约上开仓了。等于实际测试的，都是主力合约的交易情况。有时候实际交易和理论误差，就是因为测试指数和主力合约不一致造成的。不光是滑点。
来源:程序化99
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文华技术人员：
您实际运行用的模型，合约，数据时间等，和测试时相同的话，不会出现指数和主力不一致的问题的
写入了TRADE_OTHER('UTO';主力自动换月，回测时默认是以当时的主力合约来交易
比如指数测试范围内，1月~3月的主力合约是1805,3月~6月是1807
那么回测和实际运行中，1月~3月交易的就是当时的主力合约1805，等到1805切换为1807
实际运行：软件自动平掉旧主力1805，开仓新主力1807
回测：也会从1805更换为1807来计算盈亏、权益等回测项目
您理解下来源: WWW.CXH99.COM
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文华客服：
等于实际上测试的结果，都是以主力合约的实际交易来计算的。可以这么理解吧。
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网友回复：
是的，
写入该函数后，满足信号时都是以当时对应的主力合约来交易的。
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