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对MC的一个简单策略的信号质疑 [MC]

  • MC用户求助:

    问题在于,MC的代码中使用的是下一根bar发送限价单,而限价单的价格在下一根bar并没有被触价,所以没成交,自然回测时图表上就没有部位产生。您的两个对比,问题都在这里,下面以您的螺纹1801举例说明问题点。

    一、文华的图表上每一根bar的时间是按照开盘时间来计算的,而MC是按照收盘时间来计算的,所以2017-08-25号22:57的bar对应文华2017-08-25号22:56的K线。

    二、MC和文华的这两根bar上condition2返回的都是true,也就是满足做空条件;但是,MC执行sellshort next bar at close+1 limit,也就是说发送3903的限价卖单,而下一根bar的最高价是3902,所以限价单肯定不能(在22:58的bar上)被触价,当然图表上(在22:58的bar上)也不会有进场信号产生;文华的信号部位直接在当根bar上(在22:56的bar上)产生。

     

  • MC回复讨论一:

    问题在于,MC的代码中使用的是下一根bar发送限价单,而限价单的价格在下一根bar并没有被触价,所以没成交,自然回测时图表上就没有部位产生。您的两个对比,问题都在这里,下面以您的螺纹1801举例说明问题点。

    一、文华的图表上每一根bar的时间是按照开盘时间来计算的,而MC是按照收盘时间来计算的,所以2017-08-25号22:57的bar对应文华2017-08-25号22:56的K线。

    二、MC和文华的这两根bar上condition2返回的都是true,也就是满足做空条件;但是,MC执行sellshort next bar at close+1 limit,也就是说发送3903的限价卖单,而下一根bar的最高价是3902,所以限价单肯定不能(在22:58的bar上)被触价,当然图表上(在22:58的bar上)也不会有进场信号产生;文华的信号部位直接在当根bar上(在22:56的bar上)产生。

     

  • MC回复讨论二:

    但是实际交易中MC会发单么?这个是关键。而且我实际交易中会设置 限价单不成交60秒改发市价单

     

  • MC回复讨论三:

    一、实际交易中设置”限价单不成交60秒改发市价单“是指价格触价之后60秒未成交才转市价单,而您现在的情况是并未触价,当然实际中不可能成交。

    二、限价回测的假设是”当价格触及限价或者穿价时,限价单完全成交“,所以回测的时候限价必须满足这个条件才会成交,这个假设可以在”策略属性“-”回测“-”回测假设“中更改。

    三、停损单没有回测假设,那是因为停损单是当价格触及指定价或者价格比指定价更差时,停损单转换成市价成交;而限价单即使价格触及指定价也不一定能成交,会按照排除撮合成交。

     

  • MC回复讨论四:

    一、实际交易中设置”限价单不成交60秒改发市价单“是指价格触价之后60秒未成交才转市价单,而您现在的情况是并未触价,当然实际中不可能成交。

    二、限价回测的假设是”当价格触及限价或者穿价时,限价单完全成交“,所以回测的时候限价必须满足这个条件才会成交,这个假设可以在”策略属性“-”回测“-”回测假设“中更改。

    三、停损单没有回测假设,那是因为停损单是当价格触及指定价或者价格比指定价更差时,停损单转换成市价成交;而限价单即使价格触及指定价也不一定能成交,会按照排除撮合成交。

 

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