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跨合约引用上证指数　[文华财经]

作者：文华财经来源：cxh99.com 发布时间：2019年02月25日点击数：　【收藏到本网的会员中心】

咨询内容：
老师，能否根据上证指数的k线组合情况，来自动决策IF合约的买卖，如：

条件：每天10点开始，上证指数1分钟k线创出全日新低后，k线出现三连阳，且三连阳累计涨幅不大于0.5%

决策：出现上述条件时，if合约现价减1点的价位开多仓3手，5点止损止盈。

来源:程序化99
文华技术人员： 判断条件限制较多，较难出信号，如果没有信号建议您调整一下思路
参考：
以下内容需单独保存为指标，并命名为ZB
ZF:=(C-REF(C,DAYBARPOS))/REF(C,DAYBARPOS);TJ1:=TIME>1000&&C<LV(L,DAYBARPOS-1)&&EVERY(ISUP,3)&&SUM(ZF,3)<=0.005;TJ2:=TIME>1000&&C>HV(H,DAYBARPOS-1)&&EVERY(ISDOWN,3)&&SUM(ZF,3)>=-0.005;
以下模型加载到IF合约使用
#CALL_PLUS[999001,MIN,1,ZB] AS VARD:=VAR.TJ1;K:=VAR.TJ2;D,BK(3);K,SK(3);C>BKPRICE+5*MINPRICE||C<BKPRICE-5*MINPRICE,SP(BKVOL);C<SKPRICE-5*MINPRICE||C>SKPRICE+5*MINPRICE,BP(SKVOL);SETSIGPRICETYPE(BK,CMPETITV_ORDER);SETSIGPRICETYPE(SK,CMPETITV_ORDER);
关于#CALL_PLUS详细您可以双击函数右键查看对应的函数说明

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