请教:请问以下代码是否会造成信号闪烁,及重复发单等问题 [开拓者 TB]
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咨询内容：
本帖最后由 guanghui1999 于 2020-5-27 15:59 编辑
请教以下问题：
1、下面代码是否会信号闪烁，包括在Tick线上、分钟线上，或小时线上，或日线上使用；如果去掉 If(Data0.Vol>0 && Data1.Vol>0)，是否信号闪烁的可能性大大增加。
2、是否会重复发单？
5月26日实盘的情况（用了下面代码）：
用日巴交易，两个商品（IC2006和IC2009），用了开盘价判断（是公式里的Price用了开盘价，但已在上面If语句中用成交量>0作了限制），9点30分有交易信号：Data0（IC2006）看空，Data1(IC2009)看多(用的同一个图表，Data0和Data1各交易2手)，但我没开TB，所以没有交易。我25日的持仓：Data0是2手多，Data1是2手空。我在5月26日下午约14：44开启了此策略的自动交易（日巴上），正常应该是平Data0的2手多，并开2手空仓，同时平Data1的2手空，并开2手多仓。但实际情况却是：没有平仓动作，Data0开了4手空，Data1开了4手多（见附图11和22的成交委托记录，都是同一时间成交。在TB“当日成交”里也看了是同一策略同一时间委托的）。
3、委托为什么会延迟？
5月27日，还是用日巴交易，正常应在9:30.00.000产生委托，为什么委托时间延后约4秒这么多？（请见截图33和44）我回看了当天的Tick数据，9：30：00：000时这两个商品都是有Tick，也有成交量的，（到底是哪造成的延迟呢？）
4、以下代码是否还有其他问题，如因为是两个商品，Tick不一定同时到来，可能会出现延迟问题，或就算Tick同时到来，但有一个没有成交量，也会出问题等，请您帮助指正。如没有问题，也请您帮确认下。
5、集合竞价和小节休息过滤是否写得对，对策略委托发单时间有影响吗？还有必要写入策略吗？
以下是可能出问题的代码，其中A和B是根据历史巴数据计算出来的，能保证A>=B，且在当前巴是不变的：
// 集合竞价和小节休息过滤
If(!CallAuctionFilter()) Return;
If(Data0.Vol>0 && Data1.Vol>0)
{
Price=Data0.Open*3+Data1.Open*2;
If(Price>A)
{
If(Data1.MarketPosition<>1)
{
Data1.Buy(Lots1, Data1.Open);
}
If(Data0.MarketPosition<>-1)
{
Data0.SellShort(Lots0, Data0.Open);
}
}Else
If(Price<B)
{
If(Data1.MarketPosition<>-1)
{
Data1.SellShort(Lots1, Data1.Open);
}
If(Data0.MarketPosition<>1)
{
Data0.Buy(Lots0, Data0.Open);
}
}
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