用成交量过滤虚假的信号的策略源码-开拓者公式 -程序化交易(CXH99.COM)
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用成交量过滤虚假的信号的策略源码[开拓者公式]

  • 内容: 我想用成交量来过滤一些虚假的行情。例如在3分钟k线下,当交易量低于5000手时不开仓。
    但是要等k线走完后才能知道是高于还是低于。这样就不够及时。当我使用vol[1]来做过滤时,效果很不好。
    我想能在k先为走完就能估计出成交量。


params
        Numeric Standardunit(28);   标准秒交易量(28)
vars       
           Numeric TimeElipse;      当前bar秒数
        Numeric StandardVol;    当前bar秒数下的标准交易量
        NumericSeries Volahead;  超额交易量

begin
                  TimeElipse=Abs(TimeDiff(currenttime,time));    计算bar开始到现在走了多少秒;
        if(BarStatus==1) TimeElipse=180;    如果不是当前bar的就全部为180秒;(3分钟k线)
                if(timeelipse>180) timeelipse=180;  收市后的一根bar会超过180秒,则同样修正为180秒;
        StandardVol=TimeElipse*Standardunit;   计算随着时间推移每个时刻应该有达到的标准交易量=秒数*每秒平均交易量
        Volahead=vol-StandardVol;   超额交易量=即时交易量-标准交易量

 

 

 


当在某一时刻,volahead超过一定值,如500,我就认为bar走完后能超过一个标准交易量,此时,在bar未走完,我也进场了。

现在的参数是volahead是600,standardunit是28,请问高手这样的方法有意义么?
另外,目前还存在信号闪烁的问题。

 

 

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