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金字塔Dual Thrust交易系统源码[金字塔模型]

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模型策略源码:

 

 

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源码解析:

输出INPUT:K(0.7,0.1,1,0.1)
DIST1赋值:上次日>昨日日距今天数+1
DIST2赋值:DIST1日前的DIST1
PREDAYHIGH赋值:DIST1日前的DIST2日内最高价的最高值
PREDAYLOW赋值:DIST1日前的DIST2日内最低价的最低值
PREDAYCLOSE赋值:DIST1日前的收盘价
PREDAYRANGE赋值:PREDAYHIGH-PREDAYCLOSE和PREDAYCLOSE-PREDAYLOW的较大值
DAYOPEN赋值:DIST1-1日前的开盘价
UPPERBAND赋值:DAYOPEN+K*PREDAYRANGE
LOWERBAND赋值:DAYOPEN-K*PREDAYRANGE
逻辑判断 HOLDING=0 THEN BEGIN 逻辑判断 最高价>=UPPERBAND THEN  BUY(1,VOLUNIT,LIMITR,开盘价和UPPERBAND的较大值)
ENDIF HOLDING=0 THEN BEGIN 逻辑判断 最低价<=LOWERBAND THEN  BUYSHORT(1,VOLUNIT,LIMITR,开盘价和LOWERBAND的较小值)
ENDIF HOLDING>0 THEN BEGIN 逻辑判断 最低价<=LOWERBAND THEN BEGIN  SELL(1,HOLDING,LIMITR,开盘价和LOWERBAND的较小值)
  BUYSHORT(1,VOLUNIT,LIMITR,开盘价和LOWERBAND的较小值)
 END  逻辑判断 时间>=CLOSETIME(0) THEN   SELL(1,HOLDING,LIMITR,收盘价)
ENDIF HOLDING<0 THEN BEGIN 逻辑判断 最高价>=UPPERBAND THEN BEGIN  SELLSHORT(1,HOLDING,LIMITR,开盘价和UPPERBAND的较大值)
  BUY(1,VOLUNIT,LIMITR,开盘价和UPPERBAND的较大值)
 END  逻辑判断 时间>=CLOSETIME(0) THEN  SELLSHORT(1,HOLDING,LIMITR,收盘价)
输出END资产:ASSET,NOAXIS,画红色,线宽为2
 

 

www.weistock.com/bbs/TopicOther.asp?t=5&BoardID=10&id=7524

 

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