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修订的海龟交易系统,请给挑错 [开拓者 TB]

  • 咨询内容: Params
        Numeric RiskRatio(1);                   // % Risk Per N ( 0 - 100)
        Numeric ATRLength(20);                  // 平均波动周期 ATR Length
        Numeric boLength(20);                   // 短周期 BreakOut Length
        Numeric fsLength(55);                   // 长周期 FailSafe Length
        Numeric teLength(10);                   // 离市周期 Trailing Exit Length
        Bool LastProfitableTradeFilter(True);   // 使用入市过滤条件
    Vars
            Numeric MinPoint;                   // 最小变动单位
            NumericSeries AvgTR;                        // ATR
        Numeric N;                              // N 值
        Numeric TotalEquity;                    // 按最新收盘价计算出的总资产
        Numeric TurtleUnits;                    // 交易单位
        NumericSeries DonchianHi;              // 唐奇安通道上轨,延后1个Bar
        NumericSeries DonchianLo;              // 唐奇安通道下轨,延后1个Bar
        NumericSeries fsDonchianHi;            // 唐奇安通道上轨,延后1个Bar,长周期
        NumericSeries fsDonchianLo;            // 唐奇安通道下轨,延后1个Bar,长周期
        Numeric ExitHighestPrice;               // 离市时判断需要的N周期最高价
        Numeric ExitLowestPrice;                // 离市时判断需要的N周期最低价
        Numeric myEntryPrice;                   // 开仓价格
        Numeric myExitPrice;                    // 平仓价格
        Bool SendOrderThisBar(False);                  // 当前Bar有过交易
            NumericSeries preEntryPrice(0);               // 前一次开仓的价格
            BoolSeries PreBreakoutFailure(false);        // 前一次突破是否失败
    Begin
        If(BarStatus == 0)
        {
                    preEntryPrice = InvalidNumeric;
                    PreBreakoutFailure = false;
            }       
           
            MinPoint = MinMove*PriceScale;
        AvgTR = XAverage(TrueRange,ATRLength);
            N = AvgTR[1];       
        TotalEquity = Portfolio_CurrentCapital() + Portfolio_UsedMargin();
        TurtleUnits = (TotalEquity*RiskRatio/100) /(N * ContractUnit()*BigPointValue());
        TurtleUnits = IntPart(TurtleUnits); // 对小数取整

        DonchianHi = HighestFC(High[1],boLength);
        DonchianLo = LowestFC(Low[1],boLength);

        fsDonchianHi = HighestFC(High[1],fsLength);
        fsDonchianLo = LowestFC(Low[1],fsLength);
           
            ExitLowestPrice = LowestFC(Low[1],teLength);
            ExitHighestPrice = HighestFC(High[1],teLength);

            Commentary("N="+Text(N));
            Commentary("preEntryPrice="+Text(preEntryPrice));
            Commentary("PreBreakoutFailure="+IIFString(PreBreakoutFailure,"True","False"));
           
        // 当不使用过滤条件,或者使用过滤条件并且条件为PreBreakoutFailure为True进行后续操作
        If(MarketPosition == 0 && ((!LastProfitableTradeFilter) Or (PreBreakoutFailure)))
        {
            // 突破开仓
            If(CrossOver(High,DonchianHi) && TurtleUnits >= 1)
            {
                // 开仓价格取突破上轨+一个价位和最高价之间的较小值,这样能更接近真实情况,并能尽量保证成交
                myEntryPrice = min(high,DonchianHi + MinPoint);
                myEntryPrice = IIF(myEntryPrice < Open, Open,myEntryPrice); // 大跳空的时候用开盘价代替
                preEntryPrice = myEntryPrice;
                Buy(TurtleUnits,myEntryPrice);
                SendOrderThisBar = True;
                PreBreakoutFailure = False;
            }

            If(CrossUnder(Low,DonchianLo) && TurtleUnits >= 1)
            {
                // 开仓价格取突破下轨-一个价位和最低价之间的较大值,这样能更接近真实情况,并能尽量保证成交
                myEntryPrice = max(low,DonchianLo - MinPoint);
                myEntryPrice = IIF(myEntryPrice > Open, Open,myEntryPrice); // 大跳空的时候用开盘价代替
                preEntryPrice = myEntryPrice;
                SendOrderThisBar = True;
                SellShort(TurtleUnits,myEntryPrice);
                SendOrderThisBar = True;
                PreBreakoutFailure = False;
            }
        }

        // 长周期突破开仓 Failsafe Breakout point
        If(MarketPosition == 0)
        {
                    Commentary("fsDonchianHi="+Text(fsDonchianHi));
            If(CrossOver(High,fsDonchianHi) && TurtleUnits >= 1)
            {
                // 开仓价格取突破上轨+一个价位和最高价之间的较小值,这样能更接近真实情况,并能尽量保证成交
                myEntryPrice = min(high,fsDonchianHi + MinPoint);
                myEntryPrice = IIF(myEntryPrice < Open, Open,myEntryPrice); // 大跳空的时候用开盘价代替
                preEntryPrice = myEntryPrice;
                Buy(TurtleUnits,myEntryPrice);
                SendOrderThisBar = True;
                PreBreakoutFailure = False;
            }

                    Commentary("fsDonchianLo="+Text(fsDonchianLo));
            If(CrossUnder(Low,fsDonchianLo) && TurtleUnits >= 1)
            {
                // 开仓价格取突破下轨-一个价位和最低价之间的较大值,这样能更接近真实情况,并能尽量保证成交
                myEntryPrice = max(low,fsDonchianLo - MinPoint);
                myEntryPrice = IIF(myEntryPrice > Open, Open,myEntryPrice); // 大跳空的时候用开盘价代替
                preEntryPrice = myEntryPrice;
                SellShort(TurtleUnits,myEntryPrice);
                SendOrderThisBar = True;
                PreBreakoutFailure = False;
            }
        }

        If(MarketPosition == 1) // 有多仓的情况
        {      
                    Commentary("ExitLowestPrice="+Text(ExitLowestPrice));
            If(Low < ExitLowestPrice)
            {
                myExitPrice = max(Low,ExitLowestPrice - MinPoint);
                myExitPrice = IIF(myExitPrice > Open, Open,myExitPrice); // 大跳空的时候用开盘价代替
                Sell(0,myExitPrice);    // 数量用0的情况下将全部平仓
            }Else
            {
                If(preEntryPrice!=InvalidNumeric && TurtleUnits >= 1)
                {
                    If(Open >= preEntryPrice + 0.5*N) // 如果开盘就超过设定的1/2N,则直接用开盘价增仓。
                    {
                        myEntryPrice = Open;
                        preEntryPrice = myEntryPrice;
                        Buy(TurtleUnits,myEntryPrice);
                        SendOrderThisBar = True;
                    }

                    while(High >= preEntryPrice + 0.5*N) // 以最高价为标准,判断能进行几次增仓
                    {
                        myEntryPrice = preEntryPrice + 0.5 * N;
                        preEntryPrice = myEntryPrice;
                        Buy(TurtleUnits,myEntryPrice);
                        SendOrderThisBar = True;                                       
                    }
                }
                           
                // 止损指令
                            If(Low <= preEntryPrice - 2 * N && SendOrderThisBar == false) // 加仓Bar不止损
                            {
                                    myExitPrice = preEntryPrice - 2 * N;
                                    Sell(0,myExitPrice); // 数量用0的情况下将全部平仓
                                    PreBreakoutFailure = True;
                            }
            }
        }Else If(MarketPosition ==-1) // 有空仓的情况
        {
            // 求出持空仓时离市的条件比较值        
                    Commentary("ExitHighestPrice="+Text(ExitHighestPrice));
            If(High > ExitHighestPrice)
            {
                myExitPrice = Min(High,ExitHighestPrice + MinPoint);
                            myExitPrice = IIF(myExitPrice < Open, Open,myExitPrice); // 大跳空的时候用开盘价代替
                BuyToCover(0,myExitPrice);    // 数量用0的情况下将全部平仓
            }Else
            {
                If(preEntryPrice!=InvalidNumeric && TurtleUnits >= 1)
                {
                    If(Open <= preEntryPrice - 0.5*N) // 如果开盘就超过设定的1/2N,则直接用开盘价增仓。
                    {
                        myEntryPrice = Open;
                                            preEntryPrice = myEntryPrice;
                        SellShort(TurtleUnits,myEntryPrice);
                                            SendOrderThisBar = True;
                    }

                    while(Low <= preEntryPrice - 0.5*N) // 以最低价为标准,判断能进行几次增仓
                    {
                        myEntryPrice = preEntryPrice - 0.5 * N;
                        preEntryPrice = myEntryPrice;
                        SellShort(TurtleUnits,myEntryPrice);
                                            SendOrderThisBar = True;
                    }
                }

                // 止损指令
                            If(High >= preEntryPrice + 2 * N &&SendOrderThisBar==false) // 加仓Bar不止损
                            {
                                    myExitPrice = preEntryPrice + 2 * N;
                                    BuyToCover(0,myExitPrice); // 数量用0的情况下将全部平仓
                                    PreBreakoutFailure = True;
                            }
            }
        }
    End

     

  • TB技术人员: 主要修改的内容是把几个比较开仓语句改为突破开仓,这样可能会更安全一些

     

  • TB客服: 先进行一下测试,然后在简化一下那几个myEntryPrice,表达的有些复杂。

    myEntryPrice = min(high,fsDonchianHi + MinPoint);//不会出现high<fsDonchianHi + MinPoint的情况,这个表达式在浪费时间
    myEntryPrice = IIF(myEntryPrice < Open, Open,myEntryPrice); // 大跳空的时候用开盘价代替

 

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