我的交易下单程序问题出在哪了?求指教 [金字塔]
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INPUT：ZS(10,1,20,1);TQ:=15;DTGDZS:=(ROUNDS(TAVGENTERPRICE,1)-CLOSE)-ROUNDS((TAVGENTERPRICE*ZS/1000),1)>0; //多头固定止损条件KTGDZS:=(CLOSE-ROUNDS(TAVGENTERPRICE,1))-ROUNDS((TAVGENTERPRICE*ZS/1000),1)>0; //空头固定止损条件
ABB:=(TIME0-TIMETOT0(DYNAINFO(207))<=TQ) ;IF ABB THEN BEGIN 多头止损:TSELL(DTGDZS AND HOLDING>0,0,MKT,0,0,'','ZJIF00'); //多头止损 空头止损:TSELLSHORT(KTGDZS AND HOLDING<0,0,MKT,0,0,'','ZJIF00'); //空头止损 平多:TSELL(平多条件 AND THOLDING>0,0,MKT,0,0,'','ZJIF00'); //平多操作 平空:TSELLSHORT(平空条件 AND THOLDING<0,0,MKT,0,0,'','ZJIF00'); //平空操作 开多:TBUY(开多条件 AND THOLDING=0,手数,MKT,0,0,'','ZJIF00'); //开多操作 开空:TBUYSHORT(开空条件 AND THOLDING=0,手数,MKT,0,0,'','ZJIF00'); //开空操作 END
以上是我的交易下单程序，在后台模拟自动运行时出现了两个问题：第一：无法止损。我的程序化交易模型是以30分钟K线为交易周期的。今天早上11：15分，系统自动在2350.80点位上卡空仓，但到了下午14：15分时，股指期货K线已收盘于2382.20了，可系统却没有相应的自动止损。我查询过1分钟的K线图，14：15的K线一直运行在14：14K线收盘价2379.40之上，所就算我的程序提前了15秒钟下单，下单时的价格也应该能使止损条件KTGDZS成立，可系统为什么没有发出止损下单指令呢？第二：在每日日内的最后一个K线周期，即15：15的枝条K线无法下单。尽管我在程序中加入了提前15秒钟下单的条件语句，但对于每天15：15的这个周期的K线却仍然无法实现下单操作，这又是为什么呢？
恳请各位大神不吝指教！ - 金字塔客服：
条件满足是你目测的还是有调试代码的？
不是调试出来的，就用debugfile来输出一下各个条件，你一共有4个条件:ABB ,DT ,KT,THOLDING
都输出一下，看看在你认为应该条件成立的地方，是哪个条件没有成立
- 用户回复：
第二个不会的，你看看是不是关闭交易了
- 网友回复：
第二个确实是这样,我并没有关闭交易!第一个问题,我估计已经找到答案了。估计是“holding<0”这一条件没有改成“tholding<0”。
- 网友回复： 第二个你今天再试试看
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