价格在开仓bar内来回震荡，跟踪止损怎么做？ [开拓者 TB]
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本帖最后由 myvars 于 2016-4-28 12:15 编辑
价格在开仓bar内来回震荡，跟踪止损怎么做？
If(BarsSinceentry == 0)
{
HighestAfterEntry = Close;
LowestAfterEntry = Close;
If(MarketPosition <> 0)
{
HighestAfterEntry = Max(HighestAfterEntry,AvgEntryPrice); // 开仓的Bar，将开仓价和当时的收盘价的较大值保留到HighestAfterEntry
LowestAfterEntry = Min(LowestAfterEntry,AvgEntryPrice); // 开仓的Bar，将开仓价和当时的收盘价的较小值保留到LowestAfterEntry
}
}else
{
HighestAfterEntry = Max(HighestAfterEntry,High); // 记录下当前Bar的最高点，用于下一个Bar的跟踪止损判断
LowestAfterEntry = Min(LowestAfterEntry,Low); // 记录下当前Bar的最低点，用于下一个Bar的跟踪止损判断
}
上面这段是TB系统帮助里边的跟踪止损的代码，按此代码运行，因忽略了开仓bar最高价和最低价的获取和判断，会有点问题，
但实际情况开仓bar对交易来说是很重要的bar。
问题：
1、因忽略开仓bar，开仓bar未进行止损；
2、开仓bar之后的K线，获取的最高价是开仓bar的开仓价AvgEntryPrice，而不是真实的开仓bar的最高价。
现在以多单为例，设置50个点的止损：
按上面的代码执行，则可能会出现这样的情况，
如果开仓bar的开盘价open是2990，以开仓价AvgEntryPrice：3000买入建多仓，
接下来，价格先上升到本条bar的最高价high：3080，然后回落到最低价low：2980。收盘价close：2985
第二条bar的open：2985，价格持续下落，那么第二条K线会以AvgEntryPrice：3000作为最高价进行止损判断，要到2950才会做出止损动作。
这样会导致原来应该在3030处出仓止损，变成了到2950才止损。由原本可以盈利成亏损。
3、假如解决了可以在开仓bar上的3030出实现止损，那么在开仓bar，如果价格一直在开仓价和止损价范围来回震荡（2980~3060），系统是否会一直开仓止损、开仓止损、开仓止损？
有看到的朋友请帮忙指点一下，谢谢！
附图说明：
1为开仓点；
2应该为止损处；
3是实际止损处。
- TB技术人员：
1，是的，没有在开仓bar上做止损。因为历史K线上是没法判断最高价与开仓价先后出现的顺序 ，不好判断。只能放到下一个bar去平仓。
2，如上，没法判断最高价是在开仓前出现的还是开仓后出来的。。如果是之前 出来的，此最高价就不能做为开仓后最高价了。
3，TB的机制里，同一个bar上的同一个信号只会委托交易一次，不会反复开平仓。 - TB客服： 自己重新定义一个开仓价变量，把最后开仓价赋值给他，代替AvgEntryPrice，就能实现点2止损了。
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