程式交易三元素[程序化新手]

程式交易三元素--信号产生软件 下单界面 自动下单

完整的期货程式交易包括三个部分

(一)讯号产生软体(信号产生软件)
(二)券商下单程式/网页 ( 下单界面 )
(三)自动下单机 ( 自动下单)

(一)讯号产生软体
第一次接触期货程式交易的人会将讯号产生软体跟指标画上等号，其实两者完全不同
指标:比方最常见的KD线、RSI线等等数十种指标
指标其实只是所谓化作线条的历史纪录
指标本身并不判断行情，而是依照投资人对指标的认知各自阐述
比如:KD指标在80以上交叉是超买讯号应卖出，20以下交叉是超卖应买进
(1)KDJ线

(2)RSI
 

(3)MACD
 

讯号产生软体:具备基本程式背景的投资人，藉由各种讯号产生软体
以此软体将自己的想法、进出场条件，编写成程式
当程式在盘中执行时，只要价位符合自己编辑程式的条件
软体会马上跳出讯号，要投资人执行买进/卖出策略
想法-->程式-->讯号
 

盘中跳出讯号的样子:以TradeStation为例
图片说明:在4125的位置放空一口TTXN(此为台指期)
http://0rz.tw/SMV5H
讯号与指标最大不同处在于明确告知买卖点，不需再费时判断

可将自己想法写成程式的讯号产生软体:
1.最专业的程式交易软体
TradeStation--官网http://www.tradestation.com/default_2.shtm
2.某些券商提供的软体如日盛HTS
3.私人开发软体如奇狐等中小型软体商

这些软体大部分有回测功能
假设今天是2009/1/1，我想知道这套程式过去一年管不管用
于是我们把逻辑程式"套"在2008/1/1~2008/12/31
也就是我们能以资料库中过去的走势来测试程式逻辑是否获利
图片说明:逻辑程式回测绩效走势图(以TradeStation为例)
http://0rz.tw/t90dy

图片说明:完整的获利回测摘要(以TradeStation为例)，可看日周月报酬
http://0rz.tw/8RFwK

(二)券商下单程式/网页
 

理所当然，进出场讯号出现时，我们必须忠实执行自己的逻辑程式
看到讯号必须下单，但基本上有三大限制让我们做不到「忠实执行」

1.不客观的人为判断:程式逻辑是绝对客观的，程式依据我们自己的逻辑告知买卖点
但很多时候我们会认为自己的判断比较准确，可能会对产生的讯号犹豫而不进场
或是该停损不停损，造成执行效率不佳

2.无暇观盘:讯号随时会出现，但我们不一定随时都能看盘，进场价位稍纵即逝
而若无法天天遵循程式交易，绩效当然大打折扣

3.滑价问题:所谓滑价指的是，讯号产生的进出场价格与实际买卖的价格差
比方说讯号要我们在大盘跌100点时进场卖出一口期货
但等我们看到讯号并且下单也许会因急杀已经变成-120点了
也就从上图-->下图的时间差
因此下单速度也是关键 （ www.cxh99.com ）

(三)自动下单机
为了解决关于上述三点的问题，便有自动下单机的出现
简单说，自动下单机是连结讯号产生软体以及券商下单软体的中介软体
下单机接收到讯号产生软体的进场价位，便马上发送指令至下单软体
可以同时解决上述不客观、无暇观盘以及滑价等问题

如图:
自动下单机:接收讯号自动下单，历时不到3秒
人工下单: 看到讯号，手动下单，需时无法估计
人工下单VS自动下单2_祈澈建议板.gif
拟键击、滑鼠移动和视窗，但需有程式设计背景
 

在国内 程序化交易的这三个要素 都是一体的 如文华 开拓者 金字塔 都同时具备这三个功能 为一体。