文华算法交易模型和趋势模型的区别[程序化新手]
如下表，是趋势跟踪模型与算法交易模型在信号判断和执行等方面的具体区别。
| 趋势跟踪模型 | 算法交易模型 | |
|---|---|---|
| 数据基础 | 利用K线数据计算 | 利用盘口买卖价、量和TICK数据等高频数据计算 |
| 语法、函数 | 使用麦语言封装函数编写 不支持循环、数组等编写思路 |
使用类C语言的算法交易模型函数编写 支持FOR循环、WHILE循环和数组编写 |
| 盘口价/量 | 引用盘口即时的买1~买5价/量、卖1~卖5价/量 | 不仅支持即时的盘口数据，也支持引用前N笔TICK/前N秒内的盘口买卖价/量 |
| 运行方式 |
K线图表运行：读取K线图技术指标数据判断委托 来源:www.cxh99.com |
a独立运行：无需读取K线图上的技术指标信号，根据盘口或TICK数据变化委托 b与趋势模型绑定运行：提取趋势模型的信号作为进出场依据，再由算法模型结合盘口和TICK数据精细化下单 |
| 回测方式 | 在K线主图上计算信号并回测 提供具体的回测分析报告，支持参数优化 |
独立的算法交易回测方式 提供日内TICK数据回测日志，不提供回测分析报告 |
| 运行载体 | 在盒子或模组中自动运行 | 在算法交易运行池中自动运行 |
| 下单方式 | 固定的委托方式，包括市价、超价、对价、排队价、最新价和指定价 | 支持自编委托方式和下单价格，个性化的设置挂单撤单和追价策略 |
| 账户管理 | 针对单独的模组交易单元实现资金管理 | 支持调用交易账户的持仓信息做风控管理 |
| 常见策略 | 使用技术分析结合K线数据判断的交易策略 比如MA均线组合、KDJ摆动指标等 |
日内高频下单策略 调用盘口和TICK数据控制精细化下单 盘口大单、挂单统计的高频交易策略 根据买卖盘智能分批下单 个性化的挂/撤单控制交易滑点 个性化的止盈/损策略 网格交易策略等 |
本文来源 ：http://www.cxh99.com/2018/08/23/54768.shtml
有思路，想编写各种指标公式，程序化交易模型，选股公式，预警公式的朋友
可联系技术人员 QQ: 511411198 进行 有偿 编写！（不贵！点击查看价格！）
- 上一篇：文华算法交易模型能否取到前一笔TICK或者…
- 下一篇：没有了！
相关文章
-
没有相关内容
会员登录/注册