历史回测不能下单 [开拓者 TB]
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咨询内容：
本帖最后由 wblsjhmxuhongbo 于 2018-11-20 17:27 编辑
1分钟图上，根据信号下单和平仓。
为确保1个bar只执行1次。我将所有代码都放在如下的判断语句中：
If(T()<>GetGlobalVar(99))
{
SetGlobalVar(99,T());
代码根据信号下单：
if(v_orient==1)
{
Buy(1,0);
XHBLog("buy","",v_programName,Date(),Time());
}
Else if(v_orient==-1)
{
SellShort(1,0);
XHBLog("sell","",v_programName,Date(),Time());
}
Else if(v_orient==0)
{
Sell();
BuyToCover();
XHBLog("kill","",v_programName,Date(),Time());
}
日志显示几乎每分钟都有交易：
2018-11-20 09:01:00 TestOrder :sell
2018-11-20 09:02:00 TestOrder :sell
2018-11-20 09:03:00 TestOrder :sell
2018-11-20 09:04:00 TestOrder :sell
2018-11-20 09:05:00 TestOrder :sell
2018-11-20 09:06:00 TestOrder :sell
2018-11-20 09:07:00 TestOrder :sell
2018-11-20 09:08:00 TestOrder :sell
2018-11-20 09:09:00 TestOrder :sell
2018-11-20 09:10:00 TestOrder :sell
2018-11-20 09:11:00 TestOrder :sell
2018-11-20 09:12:00 TestOrder :sell
2018-11-20 09:13:00 TestOrder :sell
2018-11-20 09:14:00 TestOrder :sell
2018-11-20 09:15:00 TestOrder :sell
2018-11-20 09:16:00 TestOrder :sell
2018-11-20 09:17:00 TestOrder :sell
2018-11-20 09:18:00 TestOrder :sell
2018-11-20 09:19:00 TestOrder :sell
2018-11-20 09:20:00 TestOrder :sell
2018-11-20 09:21:00 TestOrder :sell
2018-11-20 09:22:00 TestOrder :sell
2018-11-20 09:23:00 TestOrder :sell
2018-11-20 09:24:00 TestOrder :sell
2018-11-20 09:25:00 TestOrder :sell
2018-11-20 09:26:00 TestOrder :sell
2018-11-20 09:27:00 TestOrder :sell
2018-11-20 09:28:00 TestOrder :sell
2018-11-20 09:29:00 TestOrder :sell
2018-11-20 09:30:00 TestOrder :sell
2018-11-20 09:31:00 TestOrder :sell
2018-11-20 09:32:00 TestOrder :sell
2018-11-20 09:33:00 TestOrder :sell
可是回测记录全天却只有4条：
# 公式应用 类型 商品 建仓时间 建仓价格 平仓时间 平仓价格 数量 交易成本
1 TestOrder 空头 m1903 2018/11/20 9:01 3055 2018/11/20 10:07 3064 1 6
2 TestOrder 多头 m1903 2018/11/20 10:07 3064 2018/11/20 10:08 3060 1 6
3 TestOrder 多头 m1903 2018/11/20 10:14 3060 2018/11/20 10:50 3070 1 6
4 TestOrder 空头 m1903 2018/11/20 10:50 3070 2018/11/20 14:59 3080 1 6
也就是说，其中大部分下单信号都没有执行。请高手指点，这到底是为什么？我理解历史回测不是应该都能成交吗？来源:CXH99.COM
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TB技术人员：
本帖最后由 wblsjhmxuhongbo 于 2018-11-21 11:43 编辑
我把源码贴出来，请高手帮忙看下，这是什么原因。先不用管程序逻辑（大概逻辑是以同品种不同期合约价差（m1903-m1901）均线为参考依据，收盘价超过上限卖，低于下限买，否则平仓），我主要目的是用来了解下单函数的。现在的现象是，在信号变化的地方会下单，比如第一次出现buy信号时下单，其后连续的buy信号都不下单：
//------------------------------------------------------------------------
// 简称: TestOrder
// 名称: 测试下单函数
// 类别: 公式应用
// 类型: 用户应用
//------------------------------------------------------------------------
Params
Numeric MALength(100);
Numeric FirstStep(50);//警戒线
Numeric pBuyLots(1);
numeric pStartDate(20181110);
Vars
string v_programName;
NumericSeries ma;
NumericSeries maQuick;
NumericSeries CloseDif;
numeric v_orient;
numeric lv_lot;
Numeric ShiftUnit(10);
Begin
if(Date()<pStartDate){return;}
If(T()<>GetGlobalVar(99))
{
//利用全局变量，确保每个bar只执行一次
SetGlobalVar(99,T());
if (CurrentBar <MALength)
{
return ;
}
v_programName="TestOrder";
CloseDif=Data0.Close-Data1.Close;
ma=Average( CloseDif, MALength );
If(CloseDif>(ma+FirstStep))
{
//超过均线上限则卖出
v_orient=-1;
}
else If(CloseDif<(ma-FirstStep))
{
//超过均线下限则买入
v_orient=1;
}
Else
{
//平仓
v_orient=0;
}
PlotNumeric("orient",v_orient);
if(v_orient==1)
{
Buy(1,0);
//XHBLog("buy","",v_programName,Date(),Time());
FileAppend("C:\\temp\\log.txt",DateToString(Date)+" "+TimeToString(Time)+" "+"buy");
}
Else if(v_orient==-1)
{
SellShort(1,0);
//XHBLog("sell","",v_programName,Date(),Time());
FileAppend("C:\\temp\\log.txt",DateToString(Date)+" "+TimeToString(Time)+" "+"sell");
}
Else if(v_orient==0)
{
Sell();
BuyToCover();
//XHBLog("kill","",v_programName,Date(),Time());
FileAppend("C:\\temp\\log.txt",DateToString(Date)+" "+TimeToString(Time)+" "+"kill");
}
}
End
//------------------------------------------------------------------------
// 编译版本 GS2015.12.25
// 用户版本 2018/10/22 12:16:33
// 版权所有
// 更改声明 TradeBlazer Software保留对TradeBlazer平台
// 每一版本的TradeBlazer公式修改和重写的权利
//------------------------------------------------------------------------ -
TB客服：
wblsjhmxuhongbo 发表于 2018-11-21 11:39
我把源码贴出来，请高手帮忙看下，这是什么原因。先不用管程序逻辑（大概逻辑是以同品种不同期合约价差（m1 ...
同一个公式里面，系统默认是不能连续建仓的吧（我也不知道tb为什么要这样设定）。在全局交易设置里面允许连续建仓试试？ -
网友回复：
colin10g 发表于 2018-11-21 13:01
同一个公式里面，系统默认是不能连续建仓的吧（我也不知道tb为什么要这样设定）。在全局交易设置里面允许 ...
谢谢，正是这个原因！问题已解决！
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