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期货期权交流加仓策略问题 [MC]

  • 咨询内容: input:length(81), Num0(50),Num1(100);
    vars:MA81(0),mp(0),b_flag(0),s_flag(0);
    mp=marketposition;
    MA81=Average(close,length);
    value3=Num0*1 point *MinMove;
    value4=Num1*1 point *MinMove;

    condition1=close cross over MA81;
    condition2=close cross under MA81;

    condition11=close>=entryprice+value3;
    condition12=close>=entryprice+value4;

    condition21=close<=entryprice-value3;
    condition22=close<=entryprice-value4;

    if condition1 and mp<=0 then buy("1") next bar at market;
    if condition11  then buy("2") next bar at market;
    if condition12  then buy("3") next bar at market;

    if condition2 and mp>=0 then sellshort("-1") next bar at market;
    if condition21  then sellshort("-2") next bar at market;
    if condition22  then sellshort("-3") next bar at market;

    为什么加仓后平仓,会再有加仓呢?我的策略哪块有问题?能帮我解答下吗。谢谢 昨天 10:12 上传 下载附件(6.92 KB)


     

  • MC技术部: condition12和condition11条件同时满足,导致“2”和“3”同时在2017-7-26号21:54:00进场,而condition2条件在2017-7-26号22:21:00上成立导致“-1”空头进场,“-1”先将之前的两笔多头”2“和”3“平仓,然后再反向开空仓一手。绩效报告是这样显示的,它是将每笔进场和对应的出场显示在同一个交易编号下;这个不是您所说的”加仓后平仓,会再有加仓“的问题。

 

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