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期货期权交流年化400% 策略 [MC]

  • 咨询内容: 本帖最后由 ipqhjjybj 于 2017-3-21 19:59 编辑

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    策略报告如此,想问下回测效果这样的策略有哪里需要注意的么。  1min IF1603 曲线。


    策略思想:
                      1、永远在场内,不止盈不止损,每个bar判定多空方向 , 把握趋势的收益。
                      2、用过使用 1min的类高频方法,来控制最大回撤。
                      3、两个参数,短期策略参数与长期策略参数。

    input: attrShortN(6) , attrLongM(9) ;
    var: max_mi(0.0),min_mi(0.0),shortDirection(0),aveLongM_lag1(0.0),
         aveLongM(0.0) ,  longDirection(0) , nowDirection(0);


    max_mi = Highest(High[1] ,attrShortN - 2);
    min_mi = Lowest(Low[1] , attrShortN - 2);

    shortDirection = 0;
    if close <= min_mi and close <= Open[attrShortN-1] then shortDirection = -1;
    if close >= max_mi and close >= Open[attrShortN-1] then shortDirection = 1;

    aveLongM_lag1 = Average( Close[1] , attrLongM);
    aveLongM = Average( Close , attrLongM);

    longDirection = 0;
    if aveLongM >= aveLongM_lag1 then longDirection = 1;
    if aveLongM < aveLongM_lag1 then longDirection = -1;

    nowDirection = longDirection;
    if shortDirection <> 0 then nowDirection = shortDirection;

    if marketposition = 0 then begin
            if nowDirection > 0 then buy ("bk") next bar market;       
            if nowDirection < 0 then sellshort ("sk") next bar market;
    end;

    if marketposition > 0 and nowDirection < 0 then sellshort ("ns") next bar market;
    if marketposition < 0 and nowDirection > 0 then buy ("nb") next bar market;

















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    2017-3-21 18:37 上传

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