请ALEX帮忙看看阶梯止损　[MC]

if bb cross over cc  then begin

        buy next bar at market;

        buyexit1=lowest(low,2);

end;

value1=highest(high,barsSinceEntry(0));

if value1>value1[1] then

        buyexit1=lowest(low,2);

if marketposition>0 and close cross under buyexit1 then sell next bar at market;

if bb cross under cc  then begin

        sellshort at next bar market;

        buyexit2=highest(high,2);

end;

value2=lowest(low,barsSinceEntry(0));

if value2>value2[1]

then buyexit2=highest(high,2);

if marketposition<0 and close cross above buyexit2 then buytocover next bar at market;

对您的代码进行了简单的优化，其中有以下几个问题：

第一、barssinceentry(0)[1]和barssinceentry(0)的返回值是一样的，所以可以通过变量先存储该关键字的返回值，然后再回溯。

第二、highest(high,barsSinceEntry(0))>highest(high,barsSinceEntry(0))[1]和value1=highest(high,barsSinceEntry(0)); value1>value1[1]; 的区别在于，highest(high,barsSinceEntry(0))[1]在基于前一根bar回溯比较barssincenentry(0)根bar的最高价。

第三、highest(high,barsSinceEntry(0))在执行中，会随着barssinceentry(0)的值的增大，而使函数对历史数据的回溯范围增大，可能会超出策略属性中设置的最大bar设置值。

第四、若您基于5分钟周期，需要使用30周期的数据，比如基于30分钟周期的20日均线，那么一种方法是通过调用子图的方法，正如楼上所说的，另一种方法是，直接在5分钟周期上使用120日均线。

if bb cross over cc  then begin

        buy next bar at market;

        buyexit1=lowest(low,2);

end;

value1=highest(high,barsSinceEntry(0));

if value1>value1[1] then

        buyexit1=lowest(low,2);

if marketposition>0 and close cross under buyexit1 then sell next bar at market;

if bb cross under cc  then begin

        sellshort at next bar market;

        buyexit2=highest(high,2);

end;

value2=lowest(low,barsSinceEntry(0));

if value2>value2[1]

then buyexit2=highest(high,2);

if marketposition<0 and close cross above buyexit2 then buytocover next bar at market;

对您的代码进行了简单的优化，其中有以下几个问题：

第一、barssinceentry(0)[1]和barssinceentry(0)的返回值是一样的，所以可以通过变量先存储该关键字的返回值，然后再回溯。

第二、highest(high,barsSinceEntry(0))>highest(high,barsSinceEntry(0))[1]和value1=highest(high,barsSinceEntry(0)); value1>value1[1]; 的区别在于，highest(high,barsSinceEntry(0))[1]在基于前一根bar回溯比较barssincenentry(0)根bar的最高价。

第三、highest(high,barsSinceEntry(0))在执行中，会随着barssinceentry(0)的值的增大，而使函数对历史数据的回溯范围增大，可能会超出策略属性中设置的最大bar设置值。

第四、若您基于5分钟周期，需要使用30周期的数据，比如基于30分钟周期的20日均线，那么一种方法是通过调用子图的方法，正如楼上所说的，另一种方法是，直接在5分钟周期上使用120日均线。