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一位台胞朋友用程式自动交易的心路历程[程序化要闻]

网络上有朋友问我,是不是实际的资金下去做交易。在这里跟各位报告,Yes, 我是用实际的资金下去交易。而且也将我个人的经验提供给大家做为参考。希望可以让看过的人可以减少一点犯错的时间。

 

刚开始用交易系统来做backtesting的时候,随便写个程序,回测的结果都是每一口每年可以赚个好几十万。所以那时候就会开始盘算,那我准备个5口,10口的资金去操作的话,每年就会有好几百万的收入,那我不就可以退休了吗?然后每天只要让开着计算机帮我赚钱,自动下单,我每天就去健身房运动,打高尔夫球,看电影就可以了。

 

然后就去TS开户之后,把自己写的几个程序放到历史数据去测试。经过了完美的最佳化流程。没错,我所说的 "完美的最佳化流程" ,就是把用超复杂的观念,好几组参数,数十万种排列组合,去跑一整个晚上的最佳化所得出来的结果。那时候虽然知道系统交易世界里面有一个叫做curve fitting的名词,但是那时候认为,这个"完美系统"可以在过去10年的历史资料跑出这么漂亮的equity curve,在接下来的实际交易中,应该也会有不错的绩效表现才对。

 

所以就先用一个 "完美策略"去自动执行下单的动作。刚开始的时候还觉得自动下单这种东西真是太神奇了,我们只要坐在计算机前面,看着讯号发生的时候,计算机自动帮我们下单。只要遵照系统的指令去做,长久下来一定会获利的。那时每天晚上就会看着计算机里面的价格自己在那边跳来跳去,自己心里面的情绪也跟着高低起伏,当部位是赢钱的时候,就觉得自己就跟神一样,可以发明这么神奇的交易系统。完全掌握行情的发展。当部位是输钱的时候,整个心情就有够差,就会有自己动手去把部位输钱部位close掉的冲动(事实上也这样做了几次)。

 

这时候一整天就想要看到现在部位是赢钱还是输钱,晚上可以看盘看到凌晨三四点,就算白天在公司也连回家里计算机看状况。一个小时没看到就觉得不踏实。 刚开始的时候,这个神奇系统表现真的还算不错。所以前几个月结算下来赢了不少钱。但是之后这个系统开始不准了。怎么输的次数越来越多,赢的钱越来越少。我的整体资金开始缩水了。没错,这就是因为我自己造的孽,因为太喜欢跑最佳化,所以跑出来一个超级漂亮的equity curve,而这个equity curve也只能适用于过去的历史资料而已,一放到实战以后就剉屎了。

 

这时候开始怀疑系统交易了,心里面想的只有赶快把输的钱赢回来。那时候的心理状态就像是赌徒一样。只想赌一把大的,把过去输的全部赢回来。然后就在某一天的晚上,决定玩一把大的,要把资金打平。这时候就不管交易系统了,观察了好几个市场,发现那天晚上欧元一定会涨,就给他玩下去。结果各位猜猜看是怎么样?

 

结果就是那一天晚上我输了一百万。没错,台币一百万,在一个晚上的时间而已。害的我第二天都没有心情上班。原来想要翻本的想法,结果害的我损失更惨重。虽然整体资金还够让我继续赌下去,但是赌输这把之后。自己也觉得那时候应该是被输赢冲昏了头,已经没有办法正常的思考了。所以先休息一阵子,让自己冷静一下。想清楚是到底哪里出了问题。(这也是我为什么这么重视资金管理,投资组合的原因,因为曾经受伤过)

经过这几年系统交易的经验下来,现在也是计算机整天开机让他自己去跑。不过几乎都不大看盘了,只有晚上睡觉前瞄一下,看网络联机是不是正常,然后隔天早上起床后,看一下前晚部位输赢的状况,就整理东西上班了。输赢的钱现在对我来说,就只是计算机里面real time account equity字段中的一堆数字而已。赢钱也没有很高兴的感觉,输钱也不大会痛。因为自己心里面其实很清楚,我们每天在赌博,其实就是在玩"机率"和"统计"的游戏而已。

以上是我个人的一些经验,或许帮助不大,只是希望有人能不要重复我的错误而已。

 

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