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当海龟遇上幽灵三[程序化老手]

海龟投资法则,谈到这里只是一半,资金管理是更重要的另一半.
  海龟的资金管理,是以ATR(Average True Range)来当成衡量的刻度,亏损是交易员唯一可以控制的,也是资金管理的首要步骤,决定了交易的亏损,才能进一步来规划获利的期望值,即使,停损会让绩效降低.
  加入了一个以20天ATR的停损条件如下:
 

 


绩效总表如下:

 

 


  所谓的亏损控制,是避免账户亏损超过设定的期望最大值,让每笔亏损的金额能控制在一定之内,而单笔亏损是亏损点数乘以口数,停损点数越少,相对口数就可以更多,所以,当停损可以有效的缩小,若遇到亏损,亏损金额不变,若遇到获利却可以放大更多,这就是资金管理的魔法,幽灵的规则二,其实是这个的变形,或说是资金管理的面向几乎都是由风险控制进化来的.
  海龟提到每笔亏损的控制是以净值一定百分比来计算的,我有不同的看法,以后有机会再说,先来看看以单口多重进场的的模式,程序代码得修改如下:
 


加入了多重进场后,如何比较绩效?最大的口数是四口,所以,将净获利除以四,会低估获利,只好回头设定保证金(Margin),这里用每口100千,然后比较账户投资报酬率(Return on account)(CXH99.COM):

 

 


  到此为止,多重进场账户投资报酬率513%,比单一进场部位的362%高,也比不设停损的单一进场457%高,验证了之前提到的,停损虽然可能会降低获利,但为了资金管理,停损设定是必要的,这不仅只为了风险控管,也更积极的增加获利.

  后记:这样的多重进场方式,算是很幸运的写成了,但是,当策略是多讯号进场,又只希望某个进场讯号才能多重进场,在TS上,可就伤脑筋了,不知道有没有更精通的高手,可以指点迷津?

 

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